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六西格玛管理黑带大师 时间序列分析研修班时间序列分析研修班 《现代实用统计》之三 天津大学天津大学 马逢时马逢时 2012年9月 天津大学马逢时 时间序列分析（2天） 1.时间序列分析序列分析基本概本概念（13.1） 2.趋势分析与分解模型（13.2 ） 3.时间序列光滑化方法（14章） 1天 4.自相关函数与偏自相关函数（15.1） 5.ARIMA(p,d,q)模型（15.2-5） 5.1 AR(p)模型 5.2MA(q)模型 5.3ARMA(p,q)模型 5.4 ARIMA ((p,d,q))模型模型 ((非季节非季节)) 11天天 5.5 ARIMA(p,d,q)模型(含季节） 6.多元时间序列（15.6） 7.时间序列分析的应用（15.7） 2 天津大学 马逢时 1 1.时间序列分析基本概念 统计学中常用概念：均值、标准差、相关系数、中心极 限定理、过程能力、控制图等都有很广泛的应用。 一般要求数据是相互独立的；大多要求数据是正态的。 实际工作中，“数据是相互独立的”常常不能满足。 观察到的数据常常是一个序列，这些数据除了呈现出随 机性外，观测值之间还存在着依赖关系。 我们希望能从过去观测数据中，找出产生这些数据的根 本原因，发现它们的规律性，通过随机分析的方法，归 纳出相应的信息，对未来值进行某种预测或控制。 这种依赖性或规律性使得由过去的数据预测未来是有可 能的、有价值的。其数学模型就是时间序列。 3 天津大学 马逢时 1.时间序列分析基本概念 本公司本公司5年来每月的销售年来每月的销售记录录，这就构成了就构成了一个时间序个时间序 列。 我们希望找到其中的规律性，例如，这里是否有 按年度的增长趋势？一年内是否有什么按月度变化的 规律性？我们希望能对下3个月的销售量进行些预测。 在自来水厂中，对于每日水源入口处的活性氮含量汇 集了连续三年的记录，能否找出规律性，进而绘制出 控制图，以便对其活性氮的含量进行控制？ 气象学领域中有很多序列，例如实时温度、气压、月 均温均温、年均温年均温、…等等。如何预报如何预报？？ 地震时的水平、垂直、旋转的加速度；股市行情；机 床振动；连续生产过程（化工、制药、冶炼等）的过 程分析；…等。这些过程的控制图该怎样建立？ 4 天津大学 马逢时 2 1.时间序列分析基本概念 任何时间序列经过合理的函数变换后都可以被认为是由下列三 部分叠加而成部分叠加而成 （（以以LALA臭氧为例臭氧为例））。 1）趋势项部分 2）周期项部分 随机信号 3）随机项部分 随机噪声 从时间序列中把这三部分分解出来是时间序列分析的主要任务从时间序列中把这三部分分解出来是时间序列分析的主要任务。 第13章：提取趋势项和周期项的分解问题 第14章：时间序列的光滑化方法用来提取本质变化规律； 第15章（核心内容），介绍时间序列分析中最常见的几种模型， 从更深入的角度分析随机信号，以提取时间序列的变化规律性。 5