计量经济学-厦门大学-朱建平.ppt

本 章 结 束 第九章 补充内容及实证分析 §9－1 虚拟变量 §9－2 分段回归模型 §9－3 工具变量 §9－4 实证分析 回归方程中的变量通常在一个连续区间上取。但是，有时希望用一个或多个只取两个值的自变量，这样可以设立一个虚拟变量。 例如：一个公司采用两台机器生产。假设两台机器的产出都服从正态分布，具有不同的期望和相同的方差。 §9－1 虚拟变量 §9－2 分段线性回归 §9－3 工具变量 案例1：全国城镇居民收入对消费影响的动态分析 §9－4 实证分析 第八章 联立方程模型 §8－1 联立方程模型的概念 §8－2 联立方程模型的分类 §8－3 联立方程模型的识别 §8－4 联立方程模型的估计方法 §8－5 实证分析 §8－1 联立方程模型的概念 §8－2 联立方程模型的分类 §8－3 联立方程模型的识别 §8－4 联立方程模型的估计方法 §8－5 实证分析 §7－4 自相关的检验 §7－5 自相关的克服方法 克服自相关的矩阵描述 §7－6 自相关系数的估计 §7－7 实证分析 本 章 结 束 §6－2 异方差表现与来源 §6－3 异方差的后果 §6－4 异方差检验 §6－5 克服异方差的方法 §6－6 实证分析 本 章 结 束 第七章 自相关性 §7－1 非自相关假定 §7－2 一阶自相关 §7－3 自相关的来源与后果 §7－4 自相关检验 §7－5 克服自相关的方法 §7－6 自相关系数的估计 §7－7 实证分析 §7－1 非自相关假定 §7－2 一阶自相关 §7－3 自相关的来源与后果 本 章 结 束 第五章 多重共线性 §5－1 多重共线性含意 §5－2 多重共线性后果 §5－3 多重共线性检验 §5－4 多重共线性克服 §5－5 实证分析 §5－1 多重共线性含意 “多重共线性”一词由R. Frisch 1934年提出，它原指模型的解释变量间存在线性关系。 rk (X X ) = rk (X ) = k . 解释变量不是完全线性相关的或接近完全线性相关的。 ? rxi xj ? ?1, ? rxi xj ? 不近似等于1 就模型中解释变量的关系而言，有三种可能 （1）rxi xj = 0，解释变量间毫无线性关系，变量间相互正交。这时已不需要多重回归，每个参数?j都可以通过y对xj的一元回归来估计。 （2）? rxi xj ? = 1，解释变量间完全共线性。此时模型参数将无法确定。直观地看，当两变量按同一方式变化时，要区别每个解释变量对被解释变量的影响程度就非常困难。 （3）0 rxi xj 1，解释变量间存在一定程度的线性关系。实际中常遇到的是这种情形。随着共线性程度的加强，对参数估计值的准确性、稳定性带来影响。因此我们关心的不是有无多重共线性，而是多重共线性的程度。 多重共线性的经济解释 （1）经济变量在时间上有共同变化的趋势。如在经济上升时期，收入、消费、就业率等都增长，当经济处于收缩期，收入、消费、就业率等都下降或增长率下降。当这些变量同时做解释变量就会给模型带来多重共线性问题。 （2）解释变量与其滞后变量同作解释变量。 §5－2 多重共线性的后果 §5－3 多重共线性的检验 §5－3 多重共线性的克服方法——逐步回归法 §5－5 实证分析 中国电信业务总量的计量模型 经初步分析，认为影响中国电信业务总量变化的主要因素是邮政业务总量（x1）、中国人口数（x2）、市镇人口占总人口的比重（x3）、人均GDP（x4）、全国居民人均消费水平（x5） 本 章 结 束 第六章 异方差性 §6－1 同方差假定的回顾 §6－2 异方差表现与来源 §6－3 异方差的后果 §6－4 异方差检验 §6－5 克服异方差的方法 §6－6 实证分析 §6－1 同方差假定的回顾 ⑶ 幂函数模型 ⑷ 双曲线函数模型 ⑸ 多项式方程模型 另一种多项式方程的表达形式是 Cobb-Douglas生产函数 回