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市场预测与决策 第三章 时间序列分析法 第一节 时间序列分析法特点和步骤 时间序列是指将市场现象的统计指数数值，按时间先后顺序排列而成的数列。时间序列分析法是通过对时间序列的分析和研究，运用科学方法建立预测模型，使市场现象的数量向未来延伸，预测市场现象未来的发展变化趋势，确定市场预测值。因此，时间序列分析法也称为历史延伸法或趋势外推法。 时间序列分析法具有以下特点： 第一节 时间序列分析法特点和步骤 一、时间序列分析法是根据市场过去的变化趋势来预测未来的发展，它的前提是假定事物的过去同样会延续到未来 二、时间序列数据变动的规律性和不规律性 市场现象时间序列观察值是由影响市场变化的各种不同因素共同作用的结果。在诸多影响因素中，有些对事物的发展起着长期的作用、决定性的作用，致使事物的发展呈现出某种趋势和一定的规律性。 第一节 时间序列分析法特点和步骤 有些则对事物的发展起着短期的、非决定性的作用，致使事物的发展呈现某种不规律性。传统的时间序列分析法把影响市场变动的各因素，按其特点和综合影响结果分为四种类型，即长期变动趋势、季节变动、循环变动和不规则变动。 （一）长期趋势变动 (T) 长期趋势是时间序列的主要构成因素，它是指现象在较长时期内持续发展变化的一种趋向或状态。 第一节 时间序列分析法特点和步骤 （二）季节变动(S) 季节变动一般是指市场现象由于受自然因素和生产生活条件的影响，在一年内随着季节的更换而引起的比较有规律的变动。 第一节 时间序列分析法特点和步骤 （三）循环变动(C) 循环变动是近乎规律性的周而复始的变动。它表现为整个市场经济活动水平的不断的周期性的但非定期的变动。循环变动不同于趋势变动，它不是朝着单一方向的持续变动，而是涨落相间的交替波动；它不同于季节变动，季节变动有比较固定的规律，且变动周期多为一年，而循环变动则无固定规律，变动周期多在1年以上，且周期时间长短不一。 第一节 时间序列分析法特点和步骤 （四）不规则变动(I) 不规则变动是指时间序列数据在短期内由于偶然因素而引起的无规律的变动。 上述各类影响因素作用于时间序列，使得时间序列数据发生变化，有的具有规律性，有的不具有规律性。把这些影响因素同时序列的关系用一定的数学关系式表示出来，就构成了时间序列的分解模型。 第一节 时间序列分析法特点和步骤 按四种因素对时间序列的影响方式不同，时间序列可分解为多种模型，如乘法模型、加法模型、混和模型。其中最常用的是乘法模型，其表现形式为： Yi = Ti * Si * Ci * Ii 乘法模型的基本假设是：四个因素因不同的原因形成，但相互之间存在一定的关系。因此，时间序列中各观察值表现为各种因素的乘积。 第一节 时间序列分析法特点和步骤 利用乘法模型可以将四个因素很容易地从时间序列中分离出来，因而乘法模型在时间序列分析中被广泛采用。 三、时间序列法撇开市场发展的因果关系去分析市场的过去和未来 第一节 时间序列分析法特点和步骤 市场对象的发展变化是受很多因素影响的。运用时间序列分析法进行预测，事实上是将所有影响因素都归结为时间这一因素上，只承认所有影响因素的综合作用，并认为在未来对预测目标仍然起作用。 因此，为了求得能反映市场未来发展变化的精确预测值，在运用时间序列分析法时，必须将定量分析与定性分析结合起来，用定性的方法充分研究各种因素与市场的关系，在充分分析研究影响市场变化的各种因素的基础上确定预测值。 第一节 时间序列分析法特点和步骤 时间序列分析法的步骤为： 1、收集、整理市场现象的历史资料，编制时间序列，并根据时间序列绘制图形。 2、对时间序列进行分析 3、选择预测方法 4、测算预测误差，并结合定性分析，最终确定预测误差为： 第一节 时间序列分析法特点和步骤 标准的预测误差的度量主要有绝对和相对两种类型，见下图： 第一节 时间序列分析法特点和步骤 （一）绝对度量 1、平均误差ME。 第一节 时间序列分析法特点和步骤 3、均方误差MSE。 第一节 时间序列分析法特点和步骤 2、平均百分误差MPE。 第二节 简易平均法 简易平均法就是在对时间序列进行分析研究的基础上，计算时间序列观察值的某种平均数，