第8章 时间序列分析(高等教育出版社).ppt

第8章 时间序列分析 第8章 时间序列分析 8.1 时间序列概述 8.2 时间序列的水平分析 8.3 时间序列的速度分析 8.4 时间序列构成要素 8.5 长期趋势的测定 8.6 季节变动的测定 8.7 循环变动的测定 学 习 目 标 1. 掌握时间序列概念及其类型 2. 掌握时间序列的水平分析 3. 掌握时间序列的速度分析 4. 熟悉时间序列的构成要素 5. 掌握长期趋势的测定方法 6. 掌握季节变动及测定方法 7. 掌握循环变动及测定方法 什么是时间数列? 按时间顺序记录并排列的数据序列称时间序列 时间数列的基本要素： §所属的时间范围 §反映数量特征 的数值 二、时间序列种类 四、编制时间数列的基本原则 各项指标数值应当具有可比性 时间长短统一 总体范围统一 经济内容统一 计算口径统一 计算方法统一 计量单位统一 8.2 时间序列的水平分析 一、发展水平 二、平均发展水平 三、增长量 四、平均增长量 （2）时点数列的序时平均数 时点数列 案例2--间隔不相等的连续时间数列 某厂7月份的职工人数自7月1日至7月10日为258人，7月11日起至7月底均为279人，则该厂7月份平均职工人数为： 案例3--间隔不相等的连续时间数列 某企业4月份钢材库存量资料 单位：万吨 案例1-- 案例2-- 某企业2009年的职工人数资料如下： 某企业2009年职工人数资料 单位:人 2. 相对指标动态数列平均发展水平的计算 相对指标时间数列派生形式： 1.由两个时期数列对比组成的相对指标动态数列 2.由两个时点数列对比组成的相对指标动态数列 3.由两个性质不同的数列对比组成的相对指标动态数列 （3）由两个性质不同的数列对比组成的相对指标动态数列 案例： 某商业企业第一季度商品流转情况 相对数时间数列计算序时平均数类型： 3. 平均指标动态数列平均发展水平的计算 三、增长量（增长水平） 1.概念:报告期水平与基期水平之差。 2.分类：(1)逐期增长量＝报告期水平－前一期水平 a1-a0 ，a2-a1 ， … ，an-an-1 (2)累计增长量＝报告期水平－某固定基期水平 a1-a0 ，a2-a0 ， … ，an-a0 两者关系： （1）累计增长量＝各逐期增长量之和 （2）逐期增长量＝两个相邻的累计增长量之差 8.3 时间序列的速度分析 一、发展速度 二、平均发展速度 三、增长速度 四、平均增长速度 五、增长1％的绝对值 二、平均发 展 速 度 1.概念: 是各环比发展速度的序时平均数。 2.计算方法 （1）水平法 侧重考察最末一年所达到的水平,采用几何平均法计算。据体计算公式： ① 已知各期环比发展速度时： 长期趋势 （T ）(A图) 季节变动（ S） (B图) 循环变动 （C） (C图) 不规则变动（I） 8.5 长期趋势的测定 一、测定长期趋势的移动平均法 （一）基本原理 消除时间序列中的不规则变动和其他变动，揭示出时间序列的长期趋势 （二）移动平均方式 选择一定的用于平均的时距项数N，采用 对序列逐项递移的方式，对原序列递移的 N项计算一系列序时平均数。 （三）一般步骤 ⒈ 确定移动时距 2. 计算各移动平均值，并将其编制成时间数列 移动平均法的特点 1. 对原序列有修匀或平滑的作用。时距项数 N越大，对 数列的修匀作用越强 2. 移动平均项数N为偶数时， 需移正平均 3. 平均时距项数N与季节变动长度一致才能 消除季节变动；时距项数N和周期一致才 能消除周期波动。 4. 移动平均会使原序列失去部分信息，平均 项数越大，失去的信息越多。 二、测定长期趋势的线性趋势模型法 线性趋势模型法--当现象的逐期增长量大体上相等时 1.建模:建立时间序列各观测值和时间之间