金融理财规划-上海市高等教育自学考试.doc

上海市高等教育自学考试 投资理财专业（独立本科段B020177） 金融理财规划（12327） 自学考试大纲 上海金融学院自学考试办公室编 上海市高等教育自学考试委员会组编 2012年版 Ⅰ、课程性质及其设置的目的和要求 （一）本课程的性质与设置的目的 “金融理财规划”是全国高等教育自学考试的投资理财专业的专业基础课，是为培养和检验自学应考者对金融理财学科的基本理论的掌握以及综合运用能力而设置的专业课程。设置本课程的目的，是为了使具备高中以上文化程度的自学应考者，掌握金融理财各个学科的基础理论，通过理论与实务的高度融合，综合运用所学知识，在前期所学的其他各门课程的基础上，以案例为出发点，加深对相应知识点的理解，提高分析和解决实际问题的能力。 （二）本课程的基本要求 本课程的基本要求是：完整、准确地掌握金融理财规划理论和实务的一系列基本概念和基本原理；学会运用金融理财师的视角、观点、方法分析和解决实际生活中的各种问题，特别是能应用现代金融理财学的各门学科写出综合理财规划方案。 （三）与相关课程的联系 本课程是金融理财课程中的一门，它综合运用了其他金融理财课程（金融学概论、投资学、金融理财学、金融理财分析技术与技巧、房地产投资、税收筹划等）的相关内容。 Ⅱ、课程内容与考核目标 第一章　金融理财规划概述 一、学习目的与要求 主要介绍金融理财规划的主要概念，分析金融理财规划的基本要素和相关原则，为学习金融理财规划作必要的铺垫。 二、课程内容 第一节　概述 （一）我国改革开放近30年的经济快速发展，居民财富的积累，对金融资产的需求越来越强烈，也对金融理财规划提出了强烈的需求。 （二）金融理财概念的各个定义及应包含的几方面内容。 （三）金融理财目标：资产净现值最大化，设定理财目标的五个步骤。 第二节　金融理财规划的资产选择 金融理财的主要资产类别可以分成五大类：现金类、固定收益类、股票类、基金类、衍生品类。因投资主体的风险偏好和财务状况而选择不同的资产配置。 第三节　金融理财规划的指导原则 五项原则：经济效益、量入为出、开学管理、利益协调、全面并重。 三、考核知识点 （一）什么是金融理财规划 （二）金融理财的资产规划 （三）金融理财规划的指导原则 四、考核要求 （一）金融理财规划 1、识记：（1）金融理财规划；（2）理财目标；（3）净财富价值计算公式。 2、领会：（1）传统金融理财与现代金融理财的区别；（2）金融理财应包含的几方面内容；（3）财富净值计算公式及含义；（4）理财目标设定的步骤。 （二）金融理财规划的资产选择 1、识记：金融理财的各资产类别 2、领会：（1）固定收益类资产的特性及各个类别；（2）股票资产的四个类别；（3）基金类各资产形式及证券类资产和房地产投资信托基金；（4）衍生品的定义及特征和三性原则。 3、简单应用：联系实际说明如何利用基金达到理财目标。 （三）金融理财规划的指导原则 1、识记：金融理财规划的目的。 2、领会：（1）经济效益原则；（2）量入为出原则；（3）科学管理原则：（4）利益协调原则；（5）全面并重原则。 第二章　金融理财规划的理论基础 一、学习目的与要求 弄懂金融理财规划理论产生的历史进程及其对金融理财行为的影响；理解金融市场的有效性学说；理解金融资产的风险和收益及其关系；认识现代投资组合以及资本资产定价模型；把握投资者行为理论，并能将之用于金融理财规划实务之中。 二、课程内容 第一节　有效市场理论 （一）有效市场理论的历史沿革；有效市场的定义；金融市场对信息反映有效的含义。 （二）有效市场的分类：（1）弱有效市场；（2）半强式有效市场；（3）强有效市场。 （三）有效市场的主要内容：（1）信息的随机性、独立性；（2）投资者的理性行为；（3）证券价格迅速反映新信息。 （四）有效市场理论的检验：（1）弱市场检验：时间序列的自相关、操作检验、过滤法则检验、相对强度检验；（2）半强式有效市场检验：事件研究法；（3）强有效市场检验：对专业投资者的业绩进行检验。 （五）对有效市场理论的评价：是证券分析理论的基础；为新兴市场的发展提供了基础；其缺陷；是金融理财和资产配置的基础。 第二节　投资者行为理论 （一）投资者行为的非理性；其表现的各方面。 （二）金融心理学的解释：行为金融学的兴起；直觉和框架；框架依赖；直觉偏差的各种表现。 第三节 现代投资组合理论 马克维茨提出的五个基本假设。 证券组合的风险：方差、协方差。 投资组合理论的主要内容；分散投资原理；有效边界； 资本资产定价理论：前提；资本市场线及函数；证券市场线及函数；资本资 产定价模型（CAPM）。 第四节 风险和收益的关系 风险及风险的度量：风险的含义；系统性风险和非系统性风险；证券投资风 险的特征；投资风险度量（方差、标准差、价差率、差异系数