中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金2009年第2季度报告.pdfVIP

中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金2009 年第 2 季度报告 中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 2009 年 6 月 30 日 基金管理人：中海基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇〇九年七月二十一日 第 1 页 共 14 页 中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金2009 年第 2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2009 年 07 月 13 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。本报告期自 2009 年 4 月 1 日起至6 月 30 日 止。 §2 基金产品概况 基金简称 中海蓝筹混合 交易代码 398031 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年12月3日 报告期末基金份额总额 109,754,155.80份 通过研究股票市场和债券市场的估值水平和价格波 动，调整股票、固定收益资产的投资比例，优先投资 于沪深300指数的成份股和备选成份股中权重较大、 投资目标 基本面较好、流动性较高、价值相对低估的上市公司 以及收益率相对较高的固定收益类品种，适当配置部 分具备核心优势和高成长性的中小企业，兼顾资本利 得和当期利息收益，谋求基金资产的长期稳定增值。 2 中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金2009 年第 2 季度报告 一级资产配置： 本基金根据股票和债券估值的相对吸引力模型 (ASSVM， A Share Stocks Valuation Model)动态调 整一级资产的权重配置，确定股票和固定收益品种仓 位。投资决策委员会作为公司投资的最高决策机构和 监督执行机构，决定本基金的一级资产配置。 “核心—卫星”配置/久期配置： “核心-卫星”配置：本基金股票投资部分采取核心- 卫星投资策略(Core-Satellite Strategy)，在控制 股票投资组合相对于市场系统风险的基础上，获取超 越市场平均水平的收益。根据国际惯例，结合中国实