银华深证 100指数分级证券投资基金 2011 年第2季度.pdfVIP

银华深证 100 指数分级证券投资基金 2011 年第2 季度报告 2011 年6 月30 日 基金管理人：银华基金管理有限公司 基金托管人：中国民生 行股份有限公司 报告送出日期：2011年7 月21 日 银华深证100 指数分级20 11 年第2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生 行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011 年7 月19 日复核了本 报告中的财 指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财 资料未经审计。 本报告期自2011 年4 月1 日起至6 月30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 银华深证100 指数分级 交易代码 161812 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年5 月7 日 报告期末基金份额总额 5,360,200,875.48 份 本基金运用指数化投资方式，力争将本基金的净值增长率与业绩比较 基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差 投资目标 控制在4%以内，以实现对深证100 指数的有效跟踪，分 中国经济的 持续、稳定增长的成果，实现基金资产的长期增值。 本基金采用完全复制法，按照成份股在深证100 指数中的组成及其基 准权重构建股票投资组合，以拟合、跟踪深证100 指数的收益表现， 并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以及 因基金的申购和赎回对本基金跟踪深证100 指数的效果可能带来影 响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以根据市场 投资策略 情况，采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理和调整，以力争 使跟踪误差控制在限定的范围之内。 本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为90%－95%，其中投资于 深证100 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%。现 金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产 比例为5%－10% （其中权证资产占基金资产比例为0-3%，现金或者到 期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%）。 业绩比较基准 95%×深证100 价格指数收益率+5%×商业银行活期存款利率 （税后）。 第 2 页 共12 页 银华深证100 指数分级20 11 年第2 季度报告 本基金为完全复制指数的股票型基金，具有较高风险、较高预期收益 的特征，其预期风险