中海稳健收益债券型证券投资基金2009年第1季度报告.pdfVIP

中海稳健收益债券型证券投资基金2009 年第 1 季度报告 中海稳健收益债券型证券投资基金 2009 年第 1 季度报告 2009 年 3 月 31 日 基金管理人：中海基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇〇九年四月二十二日 1 中海稳健收益债券型证券投资基金2009 年第 1 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同规定，于 2009 年 4 月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保 证本基金一定盈利。 本基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。本报告期自 2009 年 1 月 1 日起至3 月 31 日 止。 §2 基金产品概况 基金简称： 中海稳健收益债券 交易代码： 395001 基金运作方式： 契约型开放式 基金合同生效日： 2008 年 4 月 10 日 报告期末基金份额总额： 1,590,982,985.90 份 投资目标： 在充分重视本金长期安全的前提下，力争为基金份额 持有人创造较高的稳定收益。 投资策略： 1、一级资产配置 一级资产配置主要采取自上而下的方式。比较固定收 益品种与一级市场申购预期收益率，确定进行一级市 场申购的资产比例，进行大类资产配置。 本基金在进行新股申购时,将结合金融工程数量化模 型，使用中海基金估值模型等方法评估股票的内在价 2 中海稳健收益债券型证券投资基金2009 年第 1 季度报告 值，充分借鉴合作券商等外部资源的研究成果，对于 拟发行上市新股（或增发新股）等权益类资产价值进 行深入发掘，评估新股（或增发新股）等权益类资产 一、二级市场价差。同时分析新股（或增发新股）等 权益类资产融资规模、市场申购资金规模等条件，评 估申购中签率水平，从而综合评估申购收益率，确定 申购资金在不同品种之间、网上与网下之间的资金分 配，对申购资金进行积极管理，制定相应申购和择时 卖出策略以获取较好投资收益。 一般情况下，本基金对获配新股将在上市首日起择机 卖出。但若上市初价格低于合理估值，则等待价格上 升至合理价位时卖出，但持有时间最长不超过可交易 之日起的 90 个交易日。此外，为保证股票资产比例 不超过 20% ，本基金在存在锁定期的交易品种所形成 的股票资产合计达到基金净值的 10%时，将不再申购