有哪些信誉好的足球投注网站- 1、本文档共198页，可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
查看更多
6-4历史模拟法,历史模拟法计算var,历史模拟法var,置信区间,var,历史模拟游戏,残差,ziroom,历史模拟法案例,历史模拟法var程序
数据
历史模拟法
DATA
IBM
海尔每日
海尔每日_1
海螺水泥单日
沪指单日
美的单日
浦发银行单日
三一重工单日
兴业银行1天
用友软件单日
招商银行单日数据
中国船舶单日
中金黄金单日
IBM
Date
用友
海尔
海螺
三一
浦发
中船
招商
美的
沪指
权重
置信水平
时间段
Value at Risk
组合金额(万)
股票数
时间：今天
明天最大化损失%
明天最低组合价值
中间计算
每天市场已调整收盘价
days
GE
IBM
WMT
GE
最大值
组数
组距
组合VaR计算
每天市场已调整收盘价
days
WMT
最小值
模拟资产价值变动
组合价值变动
∑DPi
ES
尾部VaR或预期亏损（Expected Shortfall):
当前头寸(万)
公司
辅助线数据
直方图数据
样本规模
前14个的单日损失
当前股价
? 杜亚斌 2010
?2009?/?11?/?26
23.01
42.84
35.10
21.99
78.11
17.22
20.58
20.81
3096.26
?2009?/?11?/?25
24.06
46.62
35.40
23.18
81.82
18.06
21.13
21.85
3170.98
?2009?/?11?/?24
23.61
45.47
37.28
23.01
80.12
17.89
20.50
21.13
3290.17
?2009?/?11?/?23
24.43
47.94
36.88
23.59
83.29
18.53
21.55
22.49
3223.53
?2009?/?11?/?20
24.13
46.99
38.25
23.62
83.02
18.40
21.25
22.12
3338.66
?2009?/?11?/?19
24.22
45.54
37.79
23.80
84.00
18.49
21.50
22.05
3308.35
?2009?/?11?/?18
23.48
44.96
37.85
23.98
82.99
18.82
21.19
21.35
3320.61
?2009?/?11?/?17
23.45
44.60
37.74
24.04
82.60
18.99
21.70
21.61
3303.23
?2009?/?11?/?16
23.03
44.99
38.33
24.01
82.19
18.85
22.15
22.08
3282.89
?2009?/?11?/?13
22.20
43.78
38.79
23.42
80.33
18.36
22.08
22.26
3275.05
?2009?/?11?/?11
22.30
44.48
38.03
23.26
82.01
18.29
20.85
20.63
3187.65
?2009?/?11?/?10
22.27
44.81
38.32
23.49
81.04
18.68
20.75
20.31
3175.19
?2009?/?11?/?9
22.41
45.02
37.71
23.51
81.07
18.66
20.29
20.42
3178.61
?2009?/?11?/?6
21.59
45.89
35.85
23.63
83.16
18.83
20.63
20.29
3175.58
?2009?/?11?/?5
21.67
42.67
36.35
23.55
75.60
18.82
20.76
20.42
3164.04
?2009?/?11?/?4
21.70
43.09
36.49
23.67
75.10
18.91
21.15
20.46
3155.05
?2009?/?11?/?3
20.90
43.54
36.40
23.17
75.07
18.81
21.13
20.07
3128.54
?2009?/?11?/?2
20.59
43.81
37.11
22.97
73.82
18.69
20.92
19.46
3114.23
?2009?/?10?/?30
20.46
42.93
37.03
21.74
72.58
17.77
20.25
19.12
3076.65
?2009?/?10?/?29
20.11
42.58
36.01
21.57
71.15
17.06
20.01
19.24
2995.85
?2009?/?10?/?28
20.20
43.27
35.41
21.83
73.35
17.51
20.00
19.22
2960.47
?2009?/?10?/?27
20.17
42.55
36.24
21.99
72.65
17.70
19.71
18.73
3031.33
?2009?/?10?/?26
20.62
43.19
35.39
22.83
文档评论（0）