交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金_11252.doc

交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金 2012年年度报告 2012年12月31日 基金管理人： 基金托管人： 报告送出日期： §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 1.2 目录 §1 重要提示及目录 2 1.1 重要提示 2 §2 基金简介 5 2.1 基金基本情况 5 2.2 基金产品说明 5 2.3 基金管理人和基金托管人 5 2.4 信息披露方式 6 2.5 其他相关资料 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 6 3.1 主要会计数据和财务指标 6 3.2 基金净值表现 7 3.3过去三年基金的利润分配情况 9 §4 管理人报告 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 13 §5 托管人报告 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 14 §6 审计报告 14 §7 年度财务报表 15 7.1 资产负债表 15 7.2 利润表 16 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 17 7.4 报表附注 18 §8 投资组合报告 36 8.1 期末基金资产组合情况 36 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 36 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 37 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 38 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 39 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 40 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 40 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 40 8.9 投资组合报告附注 40 §9 基金份额持有人信息 41 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 41 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 41 §10 开放式基金份额变动 41 §11 重大事件揭示 42 11.1基金份额持有人大会决议 42 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 42 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 42 11.4 基金投资策略的改变 42 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 42 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 42 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 42 11.8其他重大事件 43 §12 影响投资者决策的其他重要信息 44 §13 备查文件目录 44 13.1 备查文件目录 44 13.2 存放地点 44 13.3 查阅方式 44 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金 基金简称 交银荣安保本混合 基金主代码 519710 交易代码 519710 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年6月20日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,445,748,258.24份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金在追求保本周期到期时本金安全的基础上，通过稳健资产与风险资产的动态配置和有效的组合管理，力争实现保本周期内基金资产的稳定增长。 投资策略 本基金运用恒定比例组合保险（CPPI，Constant Proportion Portfolio Insurance）原理，动态调整稳健资产与风险资产在基金组合中的投资比例，以确保本基金在保本周期到期时的本金安全，并实现基金资产在保本基础上的保值增值目的。 业绩比较基准 三年期银行定期存款税后收益率 风险收益特征 本基金是一只保本混合型基金，在证券投资基金中属于低风险品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中信银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 朱义明、方韡 联系电话 021010-6555689965556812 电子邮箱 xxpl@,disclosure@ zhuyiming@ 客户服务电话 955