博时价值增长证券投资基金.doc

博时价值增长证券投资基金 2012年年度报告 2012年12月31日 基金管理人： 基金托管人： 报告送出日期：2013年3月2日§1 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年3月日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2012年1月1日起至12月31日止。1.2目录 §1重要提示及目录 1 1.1重要提示 1 1.2目录 2 §2基金简介 3 2.1基金基本情况 3 2.2基金产品说明 3 2.3基金管理人和基金托管人 3 2.4信息披露方式 3 2.5其他相关资料 4 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 4 3.1主要会计数据和财务指标 4 3.2基金净值表现 4 3.3过去三年基金的利润分配情况 5 §4管理人报告 6 4.1 基金管理人及基金经理情况 6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 10 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 10 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 11 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 11 §5托管人报告 11 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 11 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 12 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 12 §6审计报告 12 §7年度财务报表 14 7.1资产负债表 14 7.2利润表 15 7.3所有者权益（基金净值）变动表 15 7.4报表附注 16 §8投资组合报告 30 8.1期末基金资产组合情况 30 8.2期末按行业分类的股票投资组合 30 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 31 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 32 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 33 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 34 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 34 8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 34 8.9投资组合报告附注 34 §9基金份额持有人信息 35 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 35 9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 35 §10开放式基金份额变动 35 §11重大事件揭示 35 11.1基金份额持有人大会决议 35 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 36 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 36 11.4基金投资策略的改变 36 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 36 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 36 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 36 11.8其他重大事件 38 §12影响投资者决策的其他重要信息 42 §13备查文件目录 42 13.1备查文件目录 42 13.2存放地点 42 13.3查阅方式 42 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 博时价值增长证券投资基金 基金简称 博时价值增长混合 基金主代码 050001 交易代码 050001(前端) 051001(后端) 基金合同生效日 2002年10月9日 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 20,236,330,238.80份 2.2基金产品说明 投资目标 分享中国经济和资本市场的高速成长，谋求基金资产的长期稳定增长。 投资策略 本基金采用兼顾风险预算管理的多层次复合投资策略。 业绩比较基准 自本基金成立日至2008年8月31日，本基金的业绩比较基准为价值增长线自2008年9月1日起本基金业绩比较基准变更为：70%×沪深300指数收益率＋30%×中国债券总指数收益率。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 博时基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 孙麒清 田青 联系电话 0755010 电子邮箱 service@ tianqing1.zh@ 客户服010 传真 07