关于投资预测模型的一个新算法.pdfVIP

关于投资预测模型的一个新算法 崔晋川 (中国科学皖应用簟学研究所+北京，100080) 刘宏超 张永强 (再南睿财羟学磷，450002) 摘要 车文介绍一种用基于DEA模型上的投资预测模型来解决非盈利组筝l投资硬耐的 新算法。这十新的算法和以往的同类算法相比，对于非盈利组织的投资琢决簟的效率和精 度有了很大改进．并且减少了算法复杂度． 美量词 非置利组织，数据包络分析啊拖★k投聱璜测校型，参数线性规划 O引言 现代管理挟策方法对经济发展趋着越来越重要的作用。运筹学方法和它的数学模型已 andE．Rhodes[1] 经做为管理手段被广泛接受。由著名经济学家A．Charnes，W．W．Cooper EnvelopmentAnalysis)的方法——根据当前水平去 提出了一个被称为数据包络分析(Data 评价生产单位或部门的相对有效性。他们提出的一个模型称为CCR模型。文献E77就是在 CCR模型基础上提出的一个投资预测模型，本文也是在他们工作基础上又提出的一种有效 算法去预测部门或生产单位投资的效果，从而使评价工作与科学管理相结合，起到对这些生 产单位和部门投资的指导作用。 1 DEA—CCR模型介绍 DEA方法是使用数学规划模型比较决策单元之间的相对效率，对决策单元问的相对效 Unit)在某种程度上是一种约定t它可以是任 率做出评价。一个决策单元(DecisionMaking 一单位或部门。确定DMU的主导原则是：就其“耗费的资源”和“生产的产品”来说，每个 DMU都可以看做是相同的实体。亦既在某一视角下，各DMU有相同的投入和产出。通过 对投人和产出数据的综台分析，DEA可以得出每个DMU综合效率的数量指标，据此将各 DMU定级捧队，确定有散的(既相对效率量高的)DMU，给主管部门提供蕾理信息。 and Rhodes‘‘3提出的针对决策单元有效分析的线性规划模型如下： Chunes，Cooper min口 s．t．∑z‘^+s一=一口 ●Il ∑y‘^一一一一 ‘一I ^≥o，^=1，…，n ——一iil—i_———————鬣氯蕊羽田『■———■■一 502 第三居中国青年运筹与管理学者大会沦文集 一≥o，J～≥o 2投资预测模型与算法 假设有n个部门或单位称为决策单元，每部门都有m种类型的投入(表示该部门对资 源的耗费)以及s种类型的产出，它们可以根据历史赍料或预测数据得到。我们运用CCR模 型，根据这些数据，即可求得某个决策单元的最优相对教率值。即在此最优相对效率值下，有 最小的投人，但却能获得最大的产出。我们可报据这个已知最优相对效率值，来对所要在此 基础上将增加的投入额或获得的产出额进行预测。因为如果某个决策单元目前具有最优的 相对效率值，那么管理者一定非常愿意增加更多