人寿保险合同复效的决策分析.pdfVIP

维普资讯 200~)年 12月 应用数学与计算数学学报 第 14卷 第 2期 D ec．200{3 COM M ．ON APPL M ATH ．AND aOM PUT VoI_14 No2 人寿保 险合 同复效 的决策分析 毛 宏 (上海第二工壮大学工商管理学院，上海， 2K(~041 摘要 奉 文提 出人寿保 险合同复数的决荣分析 口]『题，通过建立计算方程 分别计算保 险舍 同复效方案和重新购买新保单方案的净保费现值，为投保人选择最佳方案提供一种 科学 的定量分析方法 本文还借助于计算机定量分析若干 因素对方案选择 的影响，井讨 论利息率 的敏感性分析 关键词：人寿保险合同，复效，决策分析，净保费观值． 1I引 言 个理性 的保险商 品购买者在作出任何购买决策时必须进行仔细分析，以期能 以 合理的价格取得台适 的保险保障．本文将要讨论 的是～个十分简单的决策 问题：在人 寿保 险合 同复效条款 中规定，如果保单持有人在宽限期内仍未缴纳保险费，并且没有 使用垫缴保险费贷款，保险单便会失效．复效条款允许保单持有人恢复 份失效保险 单的效力，但 般规 定在未缴保 险费 定的年限之 内 (我 国2年，美国 3_5年)有复效 权利．被保 险人在行使复效权利之前需要仔细分析是复效有利还是重新取得一份新保 更为有利．有些教科书上认为保单持有人行使复效权利较之取得～份新保单有利， 而笔者则认为哪一种方案更为有利，需要进行定量分析，才能作出判断．本文通过建 立计算方程分别计算两种方案 的净保 费现值，并对这两种方案的优劣作 出评价． 2．若干假定条件和决策模型 1．假定决策人希望达到 的 目标 是在达到 同样的保险保障即保险金额相 同的前提 下，支付 的纯保费现值最小． 2 假定有两种方 案可供选择，方案 ：在保险合同失 效后规定 的年 限内申请复 效；方案二：重新购买一份与原保单保险金额相 同的新保单． 3假定投保人购买的是定期死亡保 险，投保人在保险期 内每年初等额支付保险费 (年末支付的情形类似)，当发生保险事故时 保 险人在发生保险事故的当年支付全部保 险金额． 4 假定保 险公司计算保险费现值所使用的预定利率为 i，投保年龄为 投保后第 ^年失效，在不超过复效期 的最后期限内申请复效即在 h+ 年 (≤规定的复效允许 的年限)申请复效．方案一的保 险期限为n，方案二的保险期限为 n—h—Y，即两方 案 的保险期限终止 日相 同． 5 不考虑投保人 的逆 选择因素和退保 因素． 车文 1999年 1月 9 日收到 维普资讯 2期 毛宏 人寿保险台同复效 的挟策丹析 设 R 表示方 案一为获得一元保险金保障所缴纳 的净保费现值； 表示方案二为 获得一元保险盒保障所缴纳 的净保费现值； d 表示 z年龄的死亡人数， l表示 年 龄 的生存人数．各年的死亡给付概率如 图 1所示 本决策 问题 的关键点在于通过建立净保费的计算模型，分别计算方案一和方案二 的净保费现值，从中选择最优方案． 方案一 的保 险费现值等于从保 险单失效开始至复效之 日为止应补缴的净保 费及相 应的利息加上从 申请复效之 日起至保险期限结束为止所缴纳的净保 费现值． d+l 如+h+一1 z： z B l f