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2017-08-12 发布于重庆
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第 27 卷第 5 期　　　　　　　　　怀化学院学报　　　　　　　　　Vol27No5 2 0 0 8 年 5 月　　　　　J OURNAL OF HUAIHUA UNIVER SITY 　　　　　　May ,2 0 0 8 几类风险模型破产概率的比较 1 2 潘　洁 , 　　郭祥鹏 ( 1 安徽理工大学理学院数学系 ; 　　2 淮南师范学院数学系 , 安徽淮南　232001) 摘　要 : 引进了含相关类带干扰风险模型 , 其理赔计数过程为广义齐次 Poisson 过程 , 研究了类之间的相关性对 Lundberg 指数大小的影响. 关键词 : 广义齐次 Poisson 过程 ; 　Lundberg 指数 ; 　布朗运动中图分类号 : O2116 　　　文献标识码 : A 　　　文章编号 : 1671 - 9743 (2008) 05 - 0023 - 04 　　带干扰的经典风险模型已是近几年研究的热点 , 其中 , 理赔过程是一个复合 Poisson 过程 , 在本文中 , 将其推广为一个广义齐次 Poisson 过程 , 消除了齐次 Poisson 过程中的普通性 : 即在充分小的时间内跳至多为一次 , 这样的推广更符合在实际中经常遇到的同一个时间有两个或两个以上顾客要求索赔的情形本文考虑了两类相关的风险模型 , 研究了类之间的相关性对破产概率的影响 1 　模型建立带干扰经典风险模型在近几年已有广泛的研究 , 如 Dufresen 和 Gerber[ 1] , Wang 和 Wu[2 ] 令 ( Ω, F , P) 是一个完备概率空间 ,本文所遇的随机变量均为该空间上的随机变量考虑含两个类的相关风险模型 ,两个类的盈余过程分别为以下形式 : N ( t) 1 U ( t) = u + c t + σW ( t) - Z1 ( 11) 1 1 1 1 1 ∑ k