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9 期 计算 机 技 术 与发 展 Vo1．19 NO．2 2009 2 Feb． 2009 年 月 )MI【rrER TECHN()UX AND DE＼1￡l』(]PMENT 序贯MonteCarlo算法仿真结果分析 张孝生 (青岛大地工程造价咨询有限公司，山东青岛 266071) 摘 要：序贯MonteCarlo方法能够解决很多实际问题。它的系统模型与Kalman滤波算法相比具有更广泛的适用性，所以 研究MonteCarlo方法是很有实际意义的。文中对序贯MonteCario算法进行性能分析，对这一方法的跟踪能力进行了仿 真实验。采用的仿真系统模型是非线性系统模型。仿真实验 比较了EKF、SIS、SIR算法的性能。通过对不同算法的仿真 结果之间的分析和比较 ，得 出了有意义的结论。这对一些工程问题的解决是有重要意义的。 关键词：MonteCarlo；序贯MonteCarlo：扩展Kalman滤波；仿真分析 中图分类号：TN911．7 文献标识码：A 文章编号：1673—629X(2009)02—0055—03 SimulationResultsAnalysisofSequentialM onteCarloAlgorithm ZHANG Xiao-shellIg (QingdaoDadiEngineeringConsultingFirm，Qingdao266071，China) Abstract：ThesequentialMonteCarloalgorithm isveryimtx~rtantforsolvingmanypracticalproblems．Itcans0lvetheparameter~tima· tionproblem foraricK)regneeralsystemnxxte1．Hence．itisinterestingandsignificnattOstudyMonteCarlo．Themainobjectiveofthispa— peristoanalyzetheperformanceoftheMonteCarloalgoritmh bysimulationr~ults．Simultaneously，eomps／etheMonteCarloalgorithm withtheextendedKalmanfilter．Inthesimulation，theperformancesoftheEKF，SISandtheSIRalgorithmsalecompared．Some meaningfulresultsareconcludedfrom thesimulation，whichP3eusefulofrsolringthepracticalpmbhwns． Keywords．．MonteCarlo；sequentialMonteCarlo；extnededKalmanfiltering；simulationanalysis O 引 言 雄 = ( 一l，vk一1) (1) MonteCarln方法因为具有很好的适用性，现在正 =hk( ， ) (2) 引起越来越多的研究者的兴趣[1--3】。与Kalman滤波 其中， 是一非线性函数，{Vk—l，k∈N}是独立同分 算法相比，MonteCarlo方法能够解决更广泛的一类问 布过程噪声序列。所以这一状态方程是由过程噪声 题，它可以解决非线性、非高斯系统模型的参数估计问