东吴鼎利55号资产管理计划2015年1季报.doc

东吴鼎利55号资产管理计划2015年1季报 2015年3月31日 资产管理人：东吴基金管理有限公司 资产托管人：中国光大银行股份有限公司  一、投资组合基本信息55号资产管理计划有效期限18个月 追求在有效控制风险的前提下获得超过投资基准的稳健收益。 投资策略 本资产管理计划采用积极管理型的投资策略，在控制市场风险、尽量降低净值波动风险并满足流动性的前提下，提高收益率。 业绩比较基准 本资产管理计划未设业绩比较基准。 二、主要财务指标和净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 （2015年1月1日 – 2015年3月31日674,616,579.81 2.本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 -383,412.49 3.期末资产净值 1,236,488,032.34 注：本资产管理计划于2014年11月27日成立。 ( 本净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较过去三个月 119.98% 2.00% - - - - 1.本资产管理计划于2014年11月27日成立。 2.本资产管理计划未设业绩比较基准。 注：1.本资产管理计划于2014年11月27日成立。 2.本资产管理计划未设业绩比较基准。 任职日期 离任日期 宫在轶 本资产管理计划投资经理 2014-11-27 - 7年 经济学硕士，上海财经大学毕业；曾就职于东海证券有限责任公司任研究员；2010年3月加入东吴基金管理有限公司，历任研究员、专户投资经理助理等职务，现任投资经理。 1、此处的任职日期为本资产管理计划成立日； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。,确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。异常交易行为专项说明2015年一季度的市场行情呈现出中小盘股票持续较大幅度上扬，大盘蓝筹股震荡走高的态势。虽然国内宏观经济仍然以疲软态势为主，但是“新常态”的经济数据逐步被市场接受，系统性风险爆发的因素逐渐得以化解，市场情绪较为亢奋。伴随着财富效应的扩散，房地产资金、储蓄存款等各路资金不断涌入市场。新兴经济的模式创新和细分领域不断拓展，尤其是政府倡导的“互联网+”的公司更为受到市场追捧，整体股票市场呈现出明显上行的走势。 2.290元，累计净值为2.290元；本报告期份额净值增长率为119.98%。2015年二季度,我们认为宏观经济将呈现阶段性回升态势、美元指数仍将呈现高压态势、人民币对美元汇率将保持相对稳定以及A股市场风险偏好仍将继续提升，这些是我们二季度类资产配置的基本宏观前提。政策方面，政府提出了债务置换和房地产利好政策的不断释放，经济中悲观的情景发生的风险可能性大为降低。短期增量资金加速流入，我们判断赚钱效应仍将持续。蓝筹股有望在改革与转型的预期中不断提升估值。创业板和中小板方面，短期加速上涨之后的波动加大，我们认为其中的个股的甄别尤其重要，如果新股发行强度、注册制推出时点低于预期，创业 在配置方向上：在目前的时间点上，我们更多的关注风险和收益比相对较好的公司：首先是国家战略的国企改革、一带一路相关收益标的；第二，二季度可能会受益与政策不断落地的行业：包括环保、高端制造等行业；第三，低估值基本面向上行业的蓝筹股：包括航空、券商等。 四、投资组合报告 1、报告期末资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,235,506,315.02 99.89 其中：股票 1,235,506,315.02 99.89 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 1,367,347.91 0.11 6 其他各项资产 273.50 0.00 7 合计 1,236,873,936.43 100.00 2、报告期末股票投资序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值() 占组合资产净 值比例（%） 1 000540 中天城投 85,443,037 1,235,506,315.02 99.92 报告期末债券投资 本资产管理计划本报告期末未持有债券。 报告期末资产支持证券投资情况 报告期末按公允价值占资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本资产管理计划本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末权证投资情况 报告期末按公允价值占资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本资产管理计划本报告期末未持有权证。 报告期末期货投资