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2017-08-12 发布于重庆
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数学杂志 Vo1．34(2014) J．ofMath．(PRC) No．2 THE PRoBABILITY 0F RU，IN W ITH FINITE HoRIZ0N IN A DISCRETE—TIM E M U IJTI．RISK M 0DEL HUA Zhi—qiang ．YANG Shao—hua。 (j．College MathemⅡtics，InnerMongoliaUniversitybrtheNati0佗alities，Tongliao028043，China) (2．SchoolofMathematicsandComputationalScience，FuyangNormalCollege，Fuyang23603％China) Abstract：Thispaperinvestigatestheprobability ofruin forthediscrete—timemulti—risk mode1．Byusing theclassicalmethod oflargedeviation，weobtain theruin probabilitywithin finitehorizon，whichextendsthecorrespondingresuItsofthediscrete—timeunit—risk mode1． Keywords： ruinprobability；largedeviation；discrete-timemulti．risk model 2010MR SubjectClassification： 62P20；91B30 DocumentCOde： A ArticleID： 0255．7797(2014102．0272．09 1 Introduction Recently，alotofpaperswerepublishedOn theissueoftheruinprobability，werefer thereaderto[i-6]formoredetails．Wesaythatarandomvariable∈(oritsdistribution = functionF)isheavy—tailedifithasnofiniteexponentialmoments．Inruinprobability theory，heavy—taileddistributionsareoftenusedtomodellargeclaims．Theyplayakeyrole insomefieldssuchasinsurance，financialmathematicsandqueueingtheory．Inthispaper， weuseanimportantsubclassofheavy—taileddistribution．whichiscalledC．A distribution functionF belongstoC if liml11im inf 。(X)= 1 or．equivalently, X ~OO Set 一 minF而(xy)and =。nf{一：1)． )：一-i … In 7F iscalled theupperM atuszewska index ofthenonnegativeand