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金融时间序列分形维估计的小波方法.pdf
年 月 系统工程理论与实践 第 期
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文章编号$#%’(()!!*#!%+(%
金融时间序列分形维估计的小波方法
熊正丰
浙江大学数学系 浙江 杭州
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摘要 讨论了金融时间序列的性质 通过实际数据说明 金融时间序列具有两个重要特性 统计自
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相似性和非平稳性 利用正交小波变换的方法 给出了其分形维的估计方法 最后 实证分析了国内金融
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市场 并应用此方法分别得出了上证综合指数序列过程和深证成分指数序列过程的分形维
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关键词 金融时间序列 分形维 小波 统计自相似性
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中图分类号$ !## 文献标识码$
1 2
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