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C
F
P
培
训
投资规划
投资规划
课
程
第五单元:
第五单元:
投资者分析
投资者分析
麦吉尔大学管理学院 刘 锋
麦吉尔大学管理学院 刘 锋
McGill University, Montreal, Canada
McGill University, Montreal, Canada
feng.liu@mcgill.ca
课程内容和进度
课程内容和进度
时间 单元 内容 章节
课程概述,投资工具概览,证券市场的结构与证 1,
15日上午 1
券交易,法规和道德约束,投资信息渠道 2,3
投资的收益与风险,
16日上午 2 4,5
资产组合原理
第 资本资产定价模型(CAPM),套利定价理论
1 17日上午 3 (APT), 6,7
周 资产组合的业绩评价
市场的有效性,有效市场假定对投资策略的影响
18日上午 4 8
11 课堂测验1
月 投资者分析:生命周期,财务、税收、时间期
19日上午 5 限、投资态度和其它因素,可投资资源与投资目 21
标
个人资产组合管理:
20日上午 6 21
资产配置策略和投资工具的选择
Copy Right © LIU Feng
2 Copy Right © LIU Feng
2
课程内容和进度
课程内容和进度
时间 单元 内容 章节
22日上午 7 债券种类,定价和收益率 9
利率期限结构,利率风险与久期 10,
23日上午 8
第 债券组合管理,
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