经典线性回归模型:技巧与陷阱.pdf

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经典线性回归模型:技巧与陷阱 1.模型的评价 练习第2题 使用全部数据,估计如下多元线性回归 模型并进行经济与统计评价: Demand β +β Pr ice +β Pr omotion +β Advertisement +β Grade +u 0 1 2 3 4 1.模型的评价 经济显著与统计显著 经济显著是指自变量的改变对因变量有较大的 影响; 统计显著是指有充分证据证明回归系数不为0 (一般情况下); 对于参数是否为0的检验: 经济显著性越强,则在统计上越容易显著; 在小样本下,经济显著而统计不显著的情况容易出 现; 在大样本下,统计显著而经济不显著的情况容易出 现; 1.模型的评价 练习第3题 该数据集共包括某产品市场上,10家公 司在8个时期的价格、广告、促销、产品 等级与需求数据,分别对每家公司以及 每个时期建立上述模型(共18个模 型)。分析这些模型的估计结果,指出 异常系数并结合数据分析原因。 1.模型的评价 分析系数的符号、取值是否与理论预期 相一致,是评价模型的关键环节。如果 出现不一致,首先怀疑模型与数据,如 确无问题,再怀疑理论。 对于线性模型,主要观察正负号。 1.模型的评价 对于非线性模型 (包括对变量非线性和 对参数非线性),情况要比较复杂,有 时系数符号以及其他约束条件的预期到 底是什么,并非一望可知,需要根据理 论推出。 1.模型的评价 例1:总成本函数的估计 C TC β +β Q +β Q 2 +β Q3 +u 0 1 2 3 ΘQ 0, TC 0 ∴β 0 0 TC MC β +2β Q +3β Q 2 1 2 3 ΘQ 0, MC 0 ∴β 0 1 Θ二次函数有极小值的条件:二阶导大于0 ∴β 0 3 Q ( ) Θ当Q −β / 3β ,MC取最小值 2 3 ∴β 0 2 1.模型的评价 MC要大于0,不能和X轴有交点: b 2 −4ac 0 2 4β 12β β 2 1 3 2 β 3β β 2 1 3 1.模型的评价 例2:洛伦兹曲线的估计 重 比 计 累

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