第二讲 模型设定和检验2011年9月.pdf

横看成岭侧成峰， 远近高低各不同。 不识庐山真面目, 只缘身在此山中。 ——苏轼 《题西林壁》 第二讲 模型设定和数据问题 的深入探讨 陈瑛 • 一篇基于工业行业数据研究外包对生产率 的影响的论文： – 在经典的超越对数生产函数中引入反映外包因 素的变量，建立了行业生产函数模型，采用38 个工业行业的数据估计模型 – 已有众多文献研究我国工业行业生产函数模型 – 生产函数模型中的解释变理可以人为任意设定 吗？ – 是否有一个作为不同研究者共同起点的“唯一” 的工业行业生产函数总体模型？ • 一篇研究我国工业资本配置效率的论文中，作者利 用我国39个工业行业9年的351组数据为样本，以 固定资产存量I的增长率为被解释变量，以利润V 的 增长率为解释变量。为了进行不同的分析，分别建 立了如下3个模型： 正确的总体模型只能是一个： I V ln it α=+βln it +µit 对于同一个作为研究对象的 解释变 I V 量，它和所有影响因素之间只能存在 i t i t , −1 , −1 一种客观的正确的关系 对于一组被解释变量样本观测值，只 I V ln it α =+β ln it +µ 能由一种客观的数据生成过程生成 i i it I V i t − i t − , 1 , 1 不同的研究者、不同的研究目的、不 同的数据选择方法、不同的数据集， I it Vit 会对模型的约化和简化过程产生影响， ln α =+β ln +µ I t t V it 会使得最终的应用模型有所不同，但 i t i t , −1 , −1 建模起点应相同。 • 建立模型要考虑的问题： – 模型是否可靠 – 什么样的情况下可以提供一个因果效应的有 效估计 – 什么时候不能做到这样一点 主要内容 • 一、模型的评估 • 二、函数形式的误设 • 三、计量模型函数中观测不到的解释变量 • 四、计量模型函数中测量误差的OLS性质 • 五、函数形式误设的其他问题 • 六、计量模型函数形式误设的检验及stata 应用 一、模型的评估 • 1、内部有效性和外部有效性 – 内部有效性：研究中关于因果效应的统计推断， 对所研究的总体和环境设定有效的，那么就是 内部有效性 – 外部有效性：若其推断能够被推广到其他的总 体和环境中，就是外部有效性 • 内部有效性面临的问题 – 估计系数应该是无偏而且是一致