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基于混沌方法的预测技术及其应用 作者： 利小玲， 邓兵 作者单位： 四川大学数学学院 刊名： 技术与市场（上半月） 英文刊名： TECHNOLOGY AND MARKET 年，卷(期)： 2006，(5) 被引用次数： 0次 参考文献(9条) 1.Packard N H Geometry from a time series 1980(09) 2.Takens F Determing strang attractors in turbulence 1981 3.J McNames Local averaging optimization for chaotic time series prediction 2002(1-4) 4.王松桂.陈敏.陈立萍 线性统计模型 1999 5.吕金虎.陆君安.陈士华 混沌时间序列分析及其应用 2002 6.甘建超.肖先赐 混沌时间序列基于邻域点的非线性多步自适应预测[期刊论文]-物理学报 2003(12) 7.查看详情 8.陈峥杉 时间序列预测的研究与实现[期刊论文]-福建电脑 2004(11) 9.刘洪 经济系统预测的混沌理论 2003 相似文献(10条) 1.期刊论文 王振朝.赵晨.张士兵.赵宇茜.WANG Zhen-chao.ZHAO Chen.ZHANG Shi-bing.ZHAO Yu-qian 用于混沌时 间序列预测的分维指数加权一阶局域算法 -电测与仪表2010,47(5) 提出分维指数加权一阶局域算法.该算法用最大Lyapunov指数和重构相点各分量所对应的延迟时间的乘积作为幂,构造一个指数形式的衰减因子,对加 权一阶局域法的向量距离公式进行修正.修正后的距离公式不仅体现了各相点与中心点的相关性,还表示了相点各分量与中心点第一分量的关联程度.利用 该算法对Logistic混沌时间序列进行预测的结果表明,相对于现有算法,本文所提算法明显提高了预测精度,而且序列的混沌性愈强,嵌入维数愈大,改进效 果愈明显. 2.学位论文 周金勇 混沌时间序列预测模型研究 2009 “凡事预则立，不预则废”，这充分说明了预测在决策中的重要性，但研究对象往往具有复杂性、多样性、不确定性等非线性特征，预测有时是困 难的，需要人们根据具体情况不断探索新的预测模型。 混沌理论是非线性理论的重要组成部分，它在非线性系统内部貌似无规则的运动中，抓住其对初始条件敏感依赖、非周期变化、存在奇异吸引子等 特点，能够很好地描述非线性系统的运动规律，从而为预测模型的研究开辟了新思路。 本文将混沌理论应用到时间序列预测当中，在分析混沌时间序列预测模型国内外研究现状的基础上，展开了较为系统和深入的研究，主要研究内容 如下： （1）研究了相空间重构理论。根据数学定义探讨了混沌的本质，研究了相空间重构中延迟时间和嵌入维数两个参数的选取问题，在延迟时间选取上 ，实现了自相关法、平均位移法、复自相关法和互信息量法，在嵌入维数选取上，实现了伪最邻近点法和Cao氏方法，与此同时实现了联合选取嵌入维数 和延迟时间的C—C方法。 （2）研究了混沌特性判别方法。分析了Lyapunov指数、关联维数、Kolmogorov熵三个重要的混沌系统特征量，从定性、定量两个角度对时间序列混 沌特性进行判别，定性判别中实现了功率谱方法和庞加莱截面法，定量判别中实现了Wolf法、小数据量法、G—P算法和最小二乘法。 （3）建立了混沌时间序列自适应预测模型和RBF神经网络预测模型。从传统线性预测模型分析入手，发现其内部局限性，研究加权一阶局域法、基 于最大Lyapunov指数法等常用的混沌时间序列预测模型，并通过仿真实验证明混沌预测模型的优越性。同时针对常用混沌预测模型无学习能力的问题 ，建立了基于自适应和RBF神经网络理论的两种新预测模型，仿真实验证实新模型提高了预测精度和准确性，也延长了有效预测时间。 （4）将上述相关算法在MATLAB软件上进行集成，建立了初步的混沌试验平台，该平台具有相空间重构、混沌判别、混沌预测三大功能模块，为后续 研究提供了试验手段。 3.期刊论文 马娟.徐培凯.MA Juan.XU Pei-kai 基于改进加权一阶局域预测模型的负荷预测方法研究 - 自动化技术 与应用2009,28(9) 针对混沌时间序列预测中用加权一阶局域法单步预测模型进行多步预测时计算量大,且存在误差累积效应的不足,本文提出了基于相空间重构技术的 加权一阶局域法多步预测