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人民币汇率变动的物价传递效应_多结构变化协整回归分析.pdf
国际金融
人民币汇率变动的物价传递效应:
多结构变化协整回归分析*
黄寿峰 陈浪南 黄榆舒
内容摘要 现有研究物价传递效应的文献以线性模型为主 甚少关注物价传递过程中
: ,
可能存在的结构变化 本文在充分考虑我国转轨时期所面临的各种经济冲击的条件下 利
, ,
用必威体育精装版发展的多结构变化协整回归方法考察了 年 月至 年 月间人民币汇率变
1994 1 2008 12
动的物价传递效应 研究结果表明 人民币汇率变动的物价传递效应分别在 年 月
。 , 1998 8 、
年 月 年 月及 年 月发生了四次结构变化 传递效应虽总体趋减 但
2002 10 、 2005 8 2007 7 , ,
年 月后出现了反复 且符号也发生了改变 在上述结论基础上 本文提出了相关政
2007 7 , 。 ,
策建议。
关键词 多结构变化 人民币汇率 物价水平 传递效应
:
中图分类号: C81 ; 0212 文献标识码: A
我国是一个经济高速发展的发展中国家
,
正处于经济转轨时期 内部环境不断变更 新
引 言 , ,
的政策 法规不断出台 外部环境也不断变化
、 ; ,
在开放型经济条件下 保持本国物价水平 来自国外的货币危机 金融危机等冲击更是层
, 、
的相对稳定是一国实现其宏观经济内外均衡的 出不穷 所有的这些都给我国的宏观经济运行
,
重要指标之一 也是各国政府追逐的重要目标 带来了深刻的影响 因此 我们在研究人民币
, 。 ,
之一 正如 指出 汇率变动的物价传递效应时应该综合考虑这些
。 Choudhri and Hakura (2005 )
的那样 揭示汇率变动对一国国内物价水平的 冲击 才能
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