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资证资字[2011]1043号 中信卓越成长 集合资产管理计划季度报告 （2011年第三季度） 第一节 重要提示 本报告由集合资产管理计划管理人编制。集合资产管理计划托管人中信银行股份有限公司于2011年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容。 管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产，但不保证集合资产管理计划一定盈利，也不保证最低收益。 集合资产管理计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合资产管理计划说明书。 本报告相关财务资料未经审计。 本报告期间：2011年7月1日至2011年9月30日 第二节 集合资产管理计划概况 名称： 中信证券卓越成长集合资产管理计划 类型： 开放式、非限定性、无固定存续期限 成立日： 2011年5月19日 报告期末份额总额： 2,123,509,517.88 投资目标： 在严格控制风险和流动性的基础上，寻找具有持续发展能力、巨大发展潜力和较大投资价值的中小市值股票进行投资 投资理念： 未来中国经济将在持续结构调整的基础上继续增长，对于那些具有成长潜力的中小市值上市公司，可以借此机会实现快速发展。基于此，本集合计划将寻找具有持续发展能力、巨大发展潜力和较大投资价值的中小市值股票进行投资，以期获得高额收益。 投资基准： 75%×中证700指数收益率+25%×中证全债指数收益率。 管理人： 中信证券股份有限公司 托管人： 中信银行 注册登记机构： 中国证券登记结算有限责任公司 第三节 主要财务指标和集合资产管理计划净值表现 一、主要财务指标（单位：人民币元） 本期利润 -44,993,519.28 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 -10,600,507.10 加权平均每份额本期已实现净收益 -0.0044 期末资产净值 2,103,686,602.23 期末每份额净值 0.9907 期末每份额累计净值 0.9907 二、本期每份额净值增长率与投资基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 投资基准收益率② -② 过去3个月 -1.88% -11.72% 9.84% 三、集合计划累计每份额净值增长率与投资基准收益率的历史走势对比图 第四节 管理人报告 一、业绩表现 截至2011年09月30日，本集合计划单位净值0.9907元，累计单位净值0.9907元，本期集合计划收益率增长-1.88%。 二、投资主办人简介 周玉雄，男，工学硕士，曾长期在华安基金从事股票和债券研究工作，此前还曾在国富投资管理有限公司担任证券部总经理。在管理本集合计划之前，在资产管理部负责权益类证券投资，熟悉证券市场。 杨喆，男，MBA，长期从事于证券行业，历经规范的“行业研究—策略研究—投资管理”的职业发展轨迹，具有丰富的行业研究经验，在策略研究方面有深刻领悟。 三、投资主办人工作报告 1、市场回顾和投资操作2、市场展望和投资策略依据《合同》与《托管协议》，自起托管的全部资产。现本托管人在托管期间，严格遵守和管理合同托管协议的规定，诚信地履行了托管人的职责，不存在损害持有人利益的行为。本托管人依照托管协议对管理人有限公司的运作进行了必要的监督有限公司。 项目市值（元） 占总资产比例 股 票 69,086,992.27 3.23% 债 券 51,055,360.00 2.39% 基 金 986,262,202.78 46.12% 银行存款及清算备付金合计 1,028,647,022.29 48.11% 其他资产 3,213,493.64 0.15% 合 计 2,138,265,070.98 100.00% 二、期末市值占集合计划资产净值前十名股票明细 序号 代码 名称 数量 市 值（元） 占净值比例 1 600810 神马股份 5215549 68,375,847.39 3.25% 2 300188 美亚柏科 20249 711,144.88 0.03% 注：本集合计划报告期末共持有2只股票。 三、期末市值占集合计划资产净值前十名债券明细 序号 代码 名称 数量 市 值（元） 占净值比例 1 1181371 11联通CP01 500000.00 49,840,000.00 2.37% 2 112002 08中联债 12000.00 1,215,360.00 0.06% 注：本集合计划报告期末共持有2只债券。 四、期末市值占集合计划资产净值前十名基金明细 序号 代码 名称 数量 市 值（元） 占净值比例 1 110016 易方达货币B 100148926.52 100,148,926.52 4.76% 2 217014 招商现金增值货币B 1