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资证资字[2011]1035号 中信理财2号 集合资产管理计划季度报告 （2011年第三季度） 第一节 重要提示 本报告由集合资产管理计划管理人编制。集合资产管理计划托管人中信银行股份有限公司于2011年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容。 管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产，但不保证集合资产管理计划一定盈利，也不保证最低收益。 集合资产管理计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本集合资产管理计划说明书。 本报告相关财务资料未经审计。 本报告期间：2011年7月1日至2011年9月30日 第二节 集合资产管理计划概况 名称： 中信理财2号集合资产管理计划 类型： 开放式、非限定性、存续期六年 成立日： 2006年3月22日 报告期末份额总额： 2,571,324,538.67 投资目标： 依托中信证券研究平台，深入挖掘上市公司内在价值，寻找具备长期增长潜力的股票，分享优质企业成长成果，追求集合计划资产的长期回报。 投资理念： 研究创造价值，精选个股，长期投资。 投资基准： 75%×中信标普300指数收益率 +20%×中信标普全债指 管理人： 中信证券股份有限公司 托管人： 中信银行 注册登记机构： 中信证券股份有限公司 第三节 主要财务指标和集合资产管理计划净值表现 一、主要财务指标（单位：人民币元） 本期利润 -451,900,889.41 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 -163,175,789.65 加权平均每份额本期已实现净收益 -0.0633 期末资产净值 2,418,470,539.27 期末每份额净值 0.9406 期末每份额累计净值 2.4663 二、本期每份额净值增长率与投资基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 投资基准收益率② -② 过去3个月 -15.77% -10.00% -5.77% 三、集合计划累计每份额净值增长率与投资基准收益率的历史走势对比图 第四节 管理人报告 一、业绩表现 截至2011年09月30日，本集合计划单位净值0.9406元，累计单位净值2.4663元，本期集合计划收益率增长-15.77%。 二、投资主办人简介 周玉雄，男，工学硕士，曾长期在华安基金从事股票和债券研究工作，此前还曾在国富投资管理有限公司担任证券部总经理。在管理本集合计划之前，在资产管理部负责权益类证券投资，熟悉证券市场。 三、投资主办人工作报告 1、市场回顾和投资操作2、市场展望和投资策略依据《合同》与《托管协议》，自年月日起托管的全部资产。现本托管人在托管期间，严格遵守和管理合同托管协议的规定，诚信地履行了托管人的职责，不存在损害持有人利益的行为。本托管人依照托管协议对管理人有限公司的运作进行了必要的监督有限公司。 项目市值（元） 占总资产比例 股 票 886,194,175.42 35.76% 债 券 296,900,725.46 11.98% 基 金 629,976,554.21 25.42% 银行存款及清算备付金合计 611,818,462.57 24.69% 其他资产 53,436,728.92 2.16% 合 计 2,478,326,646.58 100.00% 二、期末市值占集合计划资产净值前十名股票明细 序号 代码 名称 数量 市 值（元） 占净值比例 1 600810 神马股份161,009,848.83 6.66% 2 600062 双鹤药业 8123489 158,245,565.72 6.54% 3 601117 中国化学155,542,990.29 6.43% 4 600299 ST新材133,714,241.80 5.53% 5 601088 中国神华 1954850 49,535,899.00 2.05% 6 600031 三一重工 2230040 32,134,876.40 1.33% 7 300188 美亚柏科 629769 22,117,487.28 0.91% 8 600787 中储股份 2174890 20,204,728.10 0.84% 9 600186 莲花味精 5034480 19,735,161.60 0.82% 10 600720 祁连山 1494031 17,644,506.11 0.73% 三、期末市值占集合计划资产净值前十名债券明细 序号 代码 名称 数量 市 值（元） 占净值比例 1 122970 09三峡01 591900.00 58,491,558.00 2.42% 2 1229