论城市商业银行授信风险控制模型的建模与应用问题.caj.pdfVIP

年 月 , 2008 5 中 国 管 理 信 息 化 May2008 第 卷第 期 , 11 9 ChinaManagementInformationization Vol.11No.9 论城市商业银行授信风险控制模型的 建模与应用问题 1 2 高梓舰 ,田 天 (大连银行 华昌支行,辽宁 大连 ;辽宁师范大学 会计系,辽宁 大连 ) 1. 1160012. 116029 [摘 要]城市商业银行作为承担多重经营风险的金融企业,如何规避风险是其在经营中求发展的关键;而如何创 建和应用有效的度量风险的模型,并用以防范和控制各类风险更是银行业经营的核心。本文对两种风险度量模型, 即多元线性判别分析以及其改进形式———主成分分析进行了有益的探索,并进行了相应的应用测试;从理论上与实 践上论证了其有效性和实用性。 [关键词]城市商业银行;授信风险控制模型;多元线性判别分析;主成分分析 [中图分类号] ; [文献标识码] [文章编号] ( ) F830.33F224.0 A 1673-0194200809-0069-03 城市商业银行面临的风险主要有三大类:信用风险、 其在商品交易期限内违约或违约的概率增加,从而使得债 流动性风险和利率风险;其中信用风险占总体风险的50% 权人一方应该从事先约定的交易中得到的预期现金流量 左右。这就更加突出了研究信用风险的重要性。信用风险 值减少。而信贷风险是一种狭义的信用风险,是指银行贷 是指在商品交易中,债务人一方由于信用质量下降,导致 款头寸的价值随其客户信用质量的变化而遭受损失的风 险。 度量商业银行的个体信贷风险就是计算个体贷款在 [收稿日期]2007-11-14 一定期限内的预期损失和非预期损失。银行个体贷款的预 [基金项目]本文系大连银行 “城市商业银行授信风险管理与控制 期损失取决于借款企业的预期违约概率等因素。 系统”分项成果。 [作者简介]高梓舰( ),男,辽宁大连人,大连银行华昌支行 下面就企业预期违约率的度量模型,即 “判别分析”和 1970- 行长 高级会计师,主要从事财会、信贷理论与实践研究。 “主成分分析”方法在信贷风险模型中的应用问题进行探 , !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 使用的监督者,使得工业专项资金的责任人更加明确,并 有政府专项资金投入方式的改革和重要补充,将极大地提 且此种资本运作方式一改往常的行政资本运作方式,是用 高政府对重大项目的科学投资决策水平,从经济和效率的 经济办法管理投资,在一定程度上扩大了经济手段的运用 角度出发,遵循市场经济的运行规律,通过市场途径进行 范围,顺应了市场经济发展的要求。