鹏华鹏诚理财主题精选特定多个客户资产管理计划方案(v0226).doc

鹏华鹏诚理财主题配置（中游） 特定多个客户资产管理计划方案 （草案） 鹏华基金管理有限公司 二零一零年二月 主题配置（中游）“一对多”专户方案摘要 ——灵活配置精选中游企业的投资方案 投资目标 本计划根据未来宏观经济情况及市场发展趋势，精选投资主题，并在在权益类资产和固定收益类资产间及各类资产内进行灵活配置，力争最大可能回避市场下跌的风险，因为看好中国成为制造强国的发展前景，本计划将通过自上而下和自下而上相结合的方式精选中游企业股票，追求计划资产的稳定增值和期间收益的最大化。 投资范围 投资范围包括国内依法发行的股票（含创业板）、权证、债券、货币市场工具以及法律、法规和监管机构允许特定客户资产管理业务投资的其他金融工具。 如在本合同存续期内市场出现新的创新性金融产品（如股票指数期货等），在法律、法规、监管机构以及委托人允许投资的前提下，可以将其纳入投资范围。 投资比例 股票等权益类资产占计划资产净值的比例为0%～100%，债券、货币市场工具等固定收益类资产占计划资产总值的比例为0%～100%。 投资策略 本计划的投资策略分为资产配置策略、各类资产投资策略等。 开放日及存续期限 本资产管理计划退出开放日为本资产管理合同生效日的年度对日（若对日为非工作日，则顺延到下一个工作日）起连续1个工作日；参与开放日为退出开放日结束后第二个工作日起连续1个工作日（退出与参与开放日之间间隔1个工作日）。 本资产管理计划存续期将由资产管理人、托管人及代销机构协商确定。 风险收益特征 本资产管理计划采用绝对收益的主题精选及灵活配置策略，因此其预期的收益高于纯粹的债券投资组合，风险低于纯粹的股票型投资组合。 费率结构 本方案主要收取管理费、托管费和业绩报酬，具体的收费标准将参考同业同类产品，并与托管行及代销机构协商后确定。认购费、参与费及退出费的收取情况也将与托管行及代销机构协商后确定。 业绩基准 年化收益率X%，与托管人及代销机构协商后确定。 注1：本方案的费率、期限、开放日、业绩报酬等细节性因素可以托管人及代销机构协商确定。 注2：除中游企业外，资产管理人可根据代销机构及客户的实际需求，精选其他主题进行投资。目录 一、计划概况 1 （一）资产管理计划的名称 1 （二）资产管理计划的类别 1 （三）资产管理计划的运作方式 1 （四）资产管理注册登记机构 1 （五）收益分配 1 （六）存续期限 1 （八）费率结构 1 （九）计划的开放日 1 （十）业绩基准 2 （十一）业绩报酬 2 （十二）风险收益特征 3 （十三）违约退出 3 二、投资方针 4 （一）投资方针 4 （二）投资理念 4 三、投资策略 5 （一）资产配置策略 5 （二）各类资产投资策略 7 四、投资流程和风险管理 8 （一）投资决策机制 8 （二）投资决策流程 8 （三）风险管理 10 （四）公司治理结构 12 五、投资限制 14 （一）投资组合限制 14 （二）投资禁止行为 14 （三）投资政策的变更 15 六、组合风险及控制措施 16 （一）组合风险的分类 16 （二）风险控制措施 18 七、资产管理人及投资团队 20 （一）资产管理人简介 20 （二）投资团队 20 八、我们的优势 23 （一）实力雄厚的国内综合性基金管理公司 23 （二）齐全的业务资格，丰富的专户管理经验 23 （三）优异的历史业绩，优秀的投研团队 23 （四）严密的风险控制体系 24 （五）良好的品牌形象 25 备注 26 一、计划概况 （一）资产管理计划的名称 鹏华鹏诚理财主题精选资产管理计划 （二）资产管理计划的类别 混合型 （三）资产管理计划的运作方式 契约封闭式 （四）资产管理注册登记机构 鹏华基金管理有限公司 （五）收益分配 在符合有关资产管理计划分红条件的前提下，本资产管理计划收益每年最分配次，每次资产管理计划收益分配比例不低于可供分配利润的%（）；本资产管理计划收益分配方式分为现金分红二、投资方针 （一）投资方针 1、投资目标 本计划根据未来宏观经济情况及市场发展趋势，精选投资主题，并在在权益类资产和固定收益类资产间及各类资产内进行灵活配置，力争最大可能回避市场下跌的风险，因为看好中国成为制造强国的发展前景，本计划将通过自上而下和自下而上相结合的方式精选中游企业股票，追求计划资产的稳定期间收益的最大化投资范围包括国内依法发行的股票、债券以及法律、法规和监管机构允许特定客户资产管理业务投资的其他金融工具的稳定期间收益的最大化 三、投资策略 （一）资产配置策略 一般情况下，以股票为代表的权益类资产具有较高的预期收益和较大的波动性，以债券为代表的固定收益类资产具有较低的预期收益和较小的波动性。因此，通过权益类资产和固定收益类资产之间的灵活配置，有可能达到有效回避市场下跌风险，获取资产稳定增