工银瑞信核心价值股票型.doc

工银瑞信核心价值股票型 证券投资基金 二○○六年年度报告 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司 送出日期： __二OO七年三月三十日__ 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年3月8日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料已经审计，安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 目 录 第一章 基金简介 1 第二章 主要财务指标和基金净值表现及收益分配情况 2 第三章 管理人报告 5 第一节：基金管理人及基金经理情况 5 第二节：报告期内基金运作的遵规守信情况的说明 5 第三节：报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释 5 第四节：宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 6 第五节：基金内部监察报告 7 第四章 托管人报告 8 第五章 审计报告 9 第六章 财务会计报告 10 第一节：基金会计报表 10 第二节：会计报表附注 13 第七章 投资组合报告 23 第八章 基金份额持有人情况 27 第九章 开放式基金份额变动情况 28 第十章 重大事件揭示 28 第十一章 备查文件 30 第一章 基金简介本基金的业绩比较基准为：75%×中信标普300指数收益率+25%×中信全债指数收益率。 本基金属于股票型基金中的大中盘价值型基金，一般情况下，其风险及预期收益高于货币市场基金、债券基金及混合型基金。 6、法定代表人： 杨凯生 7、信息披露负责人： 朱碧艳 8、联系电话： 010 9、传真： 010 10、电子邮箱： Customerservice@ （四）基金托管人 1、名称： 中国银行股份有限公司 2、注册地址： 北京西城区复兴门内大街1号 3、办公地址： 北京西城区复兴门内大街1号 4、邮政编码: 100818 5、国际互联网址： 6、法定代表人： 肖钢 7、信息披露负责人： 宁敏 8、联系电话： 010 9、传真： 010 10、电子邮箱： tgxxpl@ （五）信息披露 1、信息披露报纸名称： 中国证券报、证券时报、上海证券报 2、登载年度报告正文的管理人互联网网址： 3、基金年度报告置备地点： 基金管理人和基金托管人的 名称： 安永华明会计师事务所 办公地址： 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层 2、基金注册登记机构 名称： 工银瑞信基金管理有限公司 办公地址： 北京市朝阳门内大街188号鸿安大厦二层 第二章 主要财务指标和基金净值表现及收益分配情况 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （一）主要会计数据和财务指标 序号 项目 2006年1月1日至2006年12月31日 2005年8月31日至2005年12月31日 1 基金本期净收益 2 基金份额本期净收益 -0.0017元 3 期末可供分配基金收益期末可供分配基金份额收益 -0.0019元 5 期末基金资产净值 6 期末基金份额净值基金加权平均净值收益率本期基金份额净值增长率基金份额累计净值增长率基金合同生效日2005年月日年月日年月3日与同期业绩比较基准收益率的比较阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 ①-③ ②-④ 过去三个月 38.00% 1.33% 31.36% 1.06% 6.64% 0.27% 个月 47.10% 1.2% 32.79% 1.05% 14.31% 0.21% 过去一年 142.69% 1.42% 83.94% 1.05% 58.75% 0.37% 自基金合同生效起至今 146.47% 1.25% 85.85% 0.98% 60.62% 0.27% 2、基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动比较工银瑞信核心价值股票型基金累计份额净值增长率 与同期业绩比