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2015-09-06 发布于重庆
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上海期铜日内交易特征的实证研究.pdf

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第24卷第2期天津工业大学学报 Vol24 No．2 OF POLYTECHNICUNIVERSITY 2005 2005年4月 JOURNALTIANJIN April 上海期铜日内交易特征的实证研究王远志1，李晔2，刘卉3 (天津大学管理学院，天津300072) 摘要：本文运用高频数据对我国上海期铜的收益率、交易量和交易笔数的日内变动模式进行研究，从而得出了上海期铜日内5分钟绝对收益率波动性的“L”型变化模式以厦5分钟交易量和交易笔数的“u”型变化模式在此基础上，本文建立回归模型，实证研究了影响上海期铜收益波动性的各种因素．结果表明^海期铜收益率与交易量、交易笔数以及价格水平之间确实存在着明显的正相关关系．．关键词：期货市场；日内特征；周一效应；高额数据中图分类号：F830．9 文献标识码：A 文章编号：1671-024X(2005)02—0076—05 of effectsof in future Studyintraday copperShanghaiexchange WANG Hui Ye，LIU Yuan-zhi，LI (schoolofManagement，Ti肌jin 300072，China) University，Ti删in of of in onthe the five—minutesabsolutereturndata Abstract：Basedhigh data，throughstudy copperShanghai frequency future effect retum volume exchange．aL—shape ofintradayandU—shapeeffectofintraday of an transactionsareconcludedand ofthe betweenthemodelandmicmstnlctureoffu- cy analysisrelationship turemarketin Thena modelestablishedwithits Chinais is calculated．The suggested regression parameters resultexhibitsthatthedistinct and modeofthe in future ex-- intradayMonday volatilitycopper L-．shape