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2015-09-06 发布于重庆
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510275 GEV GP VaR GEV GP GEV GP VaR GP GEV Extreme Value Distribution and Risk Measurement of Stock Return in China Yirong Huang School of Business, Sun Yat-Sen University, Guangzhou 510275, China Abstract: This paper estimates and fits GEV distribution and GP distribution, and estimates and tests VaR based on GEV and GP. The results show that stock returns have distinct characteristics of leptokurtic and fat-tail, and The VaR measurement based on GEV and GP distribution are better than those based on normal distribution, moreover The VaR based on GEV better than GP. Keywords: Stock Return; Extreme Value Theory; Generalized Extreme Value Distribution; Generalized Pareto Distribution; Value at Risk. 1976.11 135 510275Email huangyr@mail.sysu.edu.cn 013719361509 - 1 - 1 1987 VaR VaR Login 1995 VaR EVT VaR Diebold, Schuer