2010年04月自考00072《商业银行业务与经营》历年真题及答案整理版.docVIP

全国2010年4月自学考试商业银行业务与经营试题课程代码：00072 (本大题共20小题，每小题1分，共20分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 (本大题共10小题，每小题2分，共20分)在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。 A.存货 B.固定资产 C.应收账款 D.应付票据 E.应缴税金 22.测定银行资本需要量的指标有（ ADE ）4-110 A.资本与存款比率 B.存款与总资产比率 C.存款与风险资产比率 D.资本与风险资产比率 E.资本与资产总额的比率 23.目前我国对社会公布的SHIBOR品种包括（ ABCD ）5-139 A.隔夜 B.1周 C.1月 D.1年 E.2年 24.商业银行经营国际银行业务的影响因素包括（ ACDE ）10-224 A.地区因素 B.个人因素 C.客户因素 D.业务发展因素 E.竞争因素 25.目前国际上较流行的信用风险分析模型包括（ ACDE ）7-176 A.Credit Metrics模型 B.Credit Risk+模型 C.EVA模型 D.KMV模型 E.Credit Portfolio View模型 26.质押贷款中可以质押的权力包括（ ABCE ）7-160 A.汇票 B.支票 C.本票 D.奢侈品 E.存款单 27.信托业务的主要内容包括（ ABE ）9-204 A.代理业务 B.信息咨询 C.发放贷款 D.代客户理财 E.委托贷款 28.商业银行的主动型负债包括（ BCDE ）3-76 A.吸收活期存款 B.创新存款类型 C.向中央银行借款 D.同业拆借 E.回购协议 29.商业银行资产负债管理的一般方法包括（ CDE ）11-248 A.RAROC法 B.EVA法 C.资金汇集法 D.资金分配法 E.线性规划法 30.我国实施巴塞尔新资本协议的原则包括（ ABC ）4-124 A.分类实施 B.分层推进 C.分步达标 D.分时实现 E.分级进行 三、简答题（本大题共5小题，每小题7分，共35分） 31.简述银行同业间的外汇交易途径及其原因。10-240 答：(1)途径：同业间的外汇交易主要是通过经纪人进行。 (2)原因：这样可以使参加交易的双方银行保持匿名状态。对交易量很大的大银行来说，其公开交易会影响甚至决定外汇市场上外汇的走势。匿名交易可以掩盖其交易意图，有利于其实现交易目的。对小银行来说，由于其竞争力不强，直接参与交易不一定能得到对其有利的汇率，利用经纪人进行交易有利于实现公平。 32.简述商业银行压力测试的内涵及测试方式。12-282 答：（1）商业银行压力测试是指商业银行根据监管当局的要求．设置多种极端情景，测算银行流动性状况。 （2）具体的测试方式包括两种，一种是历史回顾，将前一年年底银行各项指标拿出来，再把当前假设的几种情形加上去，考察银行的各项经营指标会发生什么变化；二是对未来进行预测，根据过去的经验，预测未来银行经营可能会遇到的流动性问题。 33．简述集团银行制的定义及其优点。2-66 答：（1）集团银行制又称银行持股公司制，是由一个企业集团成立一个股权公司，再由该公司控制或收购两家或两家以上银行的一种组织形式。 （2）持股公司的优点在于：能够扩大资本总量，增强实力，提高抗御风险和竞争能力，弥补单一银行制的不足。 34.简述商业银行利率敏感性缺口管理模型的管理重点、基本思想和做法。11-250 答：（1）利率敏感性缺口管理模型的管理重点是银行的净利息收入，也即银行的资产利息收入与负债利息成本的差额，也被称为银行“利差”。 （2）其基本思想是：决定资产与负债内在联系的关键性因素是利率。 （3）其基本做法是：随着利率的变动，调整利率敏感性（可变利率）资产与负债和固定利率资产与负债的组合结构，从而改变利率敏感性资金缺口及其大小，以达到扩大利差，进而扩大利润的目的。 35.简述商业银行流动性管理的特点。6-148 答：（1）在一定时点上，银行的流动性需求很少等于流动性供给； （2）银行用于满足流动性需求占用的准备资源越多，预期的盈利能力就越小。 （3）流动性管理的决策过程不能脱离银行其他的眼务。 四、计算题(本大题共2小题。第36题3分，第37题7分，共10分) 答：准备金保持周应保持的准备金平均余额=计算基期周非交易性存款平均余额×法定存款准备金率=80000×9%=7200（万元）. 37.已知某银行的核心资本为67.5万美元，附属资本为30万美元，风险加权资产为875万美元，市场风险的资本要求为10万美元，操作风险