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2010 年 春 季学期研究生课程考试试题答案 考 试 科 目：计量经济学 学生所在院（系）： 管理学院、交通科学与工程学院 学生所在学科：管理科学与工程、教育经济与管理、交通运输工程、工商管理、应用 经济、 注 卷面满分 60 分 意 行 一、 判断下列说法是否正确，如果错误说明理由（共 10 分，每小题 1 分）： 为 规 1．错。简化式模型中，解释变量全部是先决变量。 范 2 ．对。 3 ．错，异方差问题不会导参数致估计量有偏。 4 ．错，这时DW 值近似等于 0 。 5 ．错。虚拟变量的引入不会导致参数估计量有偏。 6 ．对。 遵 7 ．错。white 检验的原假设是随机误差项不存在异方差。 守 8．错，如果解释变量是随机变量且与随机误差项相关的情况下，OLS 估计量有偏。 考 9 ．错。这是总体回归函数的表达形式。 场 10． 错。有限信息最大似然法属于联立模型的单方程估计方法。完全信息最大似 纪 然法不是有限信息最大似然法的直接推广。 律 二、 根据给出的单方程计量经济学模型，回答下列问题（共 10 分，每小题 2 分） 1．答：Y XΒ+Ε 其中 ⎛C ⎞ ⎡1 I C ⎤ ⎛ ⎞ε 1981 1981 1980 1981 ⎜C ⎟ ⎢1 I C ⎥ ⎛⎜α0 ⎞⎟ ⎜ ⎟ε 1982 1982 1981 1982 Y ⎜ ⎟ X ⎢ ⎥ Β ⎜α1 ⎟ Ε ⎜ ⎟ 主管 ⎜ ⎟ ⎢ ⎥ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎢ ⎥ ⎝α2 ⎠3 1 ⎜ ⎟ 领导 C 1 I C × ε 2007 2007 2006 2007 ⎝ ⎠ × ⎣ ⎦ × ⎝ ⎠ × 27 1 27 3 27 1 审核 2 ．答：从最小二乘原理出发，推导关于参数估计量的正规方程组： 签字 n 2 ′ ˆ ′ ˆ Q ∑ei e e (Y −X β) (Y −X β) i 1 ∂ ˆ ˆ ′ ˆ (Y −X β) (Y −X β) 0