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《计量经济学》各章重点知识总结整理笔记 第二章 1、变量间的关系分为函数关系与相关关系。相关系数是对变量间线性相关程度的度量。 2 、现代意义的回归是一个被解释变量对若干个解释变量依存关系的研究，回归的实质 是由固定的解释变量去估计被解释变量的平均值。简单线性回归模型是只有一个解释变量的 线性回归模型。 E (Y X ) 3、总体回归函数（PRF ）是将总体被解释变量Y 的条件均值 i i 表现为解释变量 ^ Y X 的某种函数。样本回归函数（SRF）是将被解释变量Y 的样本条件均值 i 表示为解释变量 X 的某种函数。总体回归函数与样本回归函数的区别与联系。 u Y E (Y X ) 4 、随机扰动项 i 是被解释变量实际值 i 与条件均值 i i 的偏差，代表排除在模 型以外的所有因素对Y 的影响。 5、简单线性回归的基本假定：对模型和变量的假定、对随机扰动项u 的假定（零均值 假定、同方差假定、无自相关假定、随机扰动与解释变量不相关假定、正态性假定） 6、普通最小二乘法（OLS ）估计参数的基本思想及估计式；OLS 估计式的分布性质及 期望、方差和标准误差；OLS 估计式是最佳线性无偏估计式。 7、对回归系数区间估计的思想和方法。 8、拟合优度是样本回归线对样本观测数据拟合的优劣程度，可决系数是在总变差分解 基础上确定的。可决系数的计算方法、特点与作用。 9、对回归系数假设检验的基本思想。对回归系数 t 检验的思想与方法；用 P 值判断参 数的显著性。 10、被解释变量平均值预测与个别值预测的关系，被解释变量平均值的点预测和区间预 测的方法，被解释变量个别值区间预测的方法。 11、运用EViews 软件实现对简单线性回归模型的估计和检验。 第二章主要公式表 1、总体回归函数 Y   X u E (Y X )   X i 1 2 i i i i 1 2 i ^ ^ ^ ^ ^ 2 、样本回归函数 Y   X e Y   X i 1 2 i i i 1 2 i 3、基本假定 E (u ) 0 E (Y )   X i i 1 2 i 2 ) ( ) 0 Cov u u E u u Var(u ) Var(Y )  ( i , j i j i i Cov