单位根检验的EViews操作(13页).pptVIP

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2016-09-08 发布于重庆
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单位根检验的EViews操作(13页).ppt

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例根据《中国统计年鉴2004》，得到我国1978—2003年的 GDP序列，检验其是否为平稳序列。中国1978—2003年度GDP序列 * 单位根检验的EViews操作利用EViews进行单位根检验（ADF、DF检验的操作步骤基本相同）在主菜单选择Quick / Series Statistics / Unit Root Test 输入待检验的序列名/单击OK / 出现单位根检验对话框单位根检验对话框(由三部分构成) （1）检验类型（Test Type) (A)DF检验 PP检验（2）检验对象 Level（水平序列） 1st difference（一阶差分序列） 2nd difference（二阶差分序列）（3）检验式中应包括的附加项 Intercept（漂移项） Trend and Intercept（趋势项和漂移项） None（无附加项）（4）检验式中因变量的滞后差分项的个数。方法1: 用时序图判断由GDP的时序图初步判断序列是不平稳的(可以看出该序列可能存在趋势项，若需用ADF检验则选择第三种模型进行检验)。方法2: 用自相关系数图判断中国GDP时间序列的自相关系数不是很快地（如滞后期K=2，3）趋于零，即缓慢下降，再次表明序列是非平稳的. Quick Series Statistics Unit Root Test 方法3: 单位根检验输入变量名（本例：GDP）选择ADF检验 / Level（水平序列）/ Trend and Intercept（趋势项和漂移项）/ 滞后期数：2 在原假设下，单位根的t检验统计量的值为：在1％、5％、10％三个显著性水平下，单位根检验的临界值分别为- 4.4167、-3.6219、-3.2474，显然，上述检验统计量值大于相应DW临界值，从而接受，表明我国1978——2003年度GDP 序列存在单位根，是非平稳序列。继续讨论:　对GDP的一阶差分进行检验 *