客户评级违约概率的计算.pptVIP

客户评级(违约概率)的计算 如何结合定量和定性风险评级 主要评分/评级方法概述 在中国计算授信额度时的额外考虑 客户风险与交易风险之间的关系 交易风险的计算 交易风险的计算 * 科学(定量) 数理统计 辨别最有预测能力的独立因素 逻辑回归 CART/CHAID 侧重于损益表和资产负债表 密切监督模型的预测能力 综合定量和定性结果 风险评级术 表中的每个格子分别对应相应的违约概率 艺术 (定性) 对业务的评价 - 经营环境 - 现金流预测 - 资产价值评估 通常得出一系列分值,加权总和为总分 综合定量和定性结果 风险评级术 表中的每个格子分别对应相应的违约概率 16 7 4 1.5 0.8 高风险 (67-100) 10 5 2.5 1.0 0.5 中等风险 (34-66) 4 3 2 0.7 0.1 低风险 ( 0-33 ) R 5 R 4 R 3 R 2 R 1 定量风险级别 定性风险级别 违约概率,百分比 严格说是需要的 但是中国的行业数据不很完善，有时做不到 在这种情况下，尽量将客户分为大类，如公益事业、制造业、服务业等等 最好的办法是采用自动生成法，因为这种方法能够真正体现不同行业的差异 中国企业的负债资产率普遍偏高，因此不能用国际通用的指标（如标准普尔的行业数据），否则会造成规模的大面积下降 可以参考国外不同行业间的相对植 在设定限额后需要检验现有的存货比是否可以支持授信总额 计算机授信额度可以帮助银行对客户进行排序，在总体额度偏紧时向风险等级最好的客户倾斜 不同行业是否应设不同限额？ 授信额度对规模的影响？ 授信额度总额是否符合存贷比的要求？ 解释 需要一个系统化的流程 客户风险 交易风险 客户的“正常”贷款在今后12个月内可能出现违约的概率 对一笔具体的新贷款应收取的利率，该利率价格应足以补偿预计该贷款可能产生的所有损失 客户风险 风险类型 说明 交易风险 总体风险 初始客户风险 5.0% 没有新增贷款时一年内违约的概率 由抵押品带来的风险的降低 最终交易风险 60% 3.0% × = 抵押品可抵消部分的预期损失 贷方“收取”的保险 风险类型 说明 可能的问题 客户风险 初始客户风险 没有新增贷款是一年内违约的概率 交易风险 总体风险 根据对现有风险程度的影响所作的调整 包括新贷款后的客户风险 对该笔交易而言的客户风险 贷款期限所引起的风险的增加 由产品性质引起的风险的增加 由抵押品带来的风险的降低 最终交易风险 对现有贷款带来的风险的增加 总体风险 5.0% OR 6.0% 6.0% + 1.0% × × = + = 100% 60% 4.2% 1.2% 5.4% 有新增贷款时 取上述两个风险中较高的风险 期限大于1年对所引起的风险的增加 不同的产品有不同的风险 抵押品可以抵消部分预期损失 贷方“收取”的保险 如果交易增加了客户风险，则所有现有贷款的价格都过低 新交易的风险成本 没有有效的评分体系 没有有效的调整工具来对评分结果进行调整 没有一个系统可以准确地计算该项风险的增加 不考虑贷款结构的影响 被忽视 没有使用真实的回收率 被忽视，或 没有考虑贷款结构的影响 对过度缴税没有补偿：计算负债时采用了不真实的过高的名义回收率数字 被忽视 *