程序化交易策略实现与实例详解.ppt

代码中的改动 Params Numeric MinRange(0.2); Vars NumericSeries DayOpen; Numeric preDayHigh; Numeric preDayLow; NumericSeries preDayRange; Begin preDayHigh = HighD(1); preDayLow = LowD(1); If(Date!=Date[1]) { DayOpen = Open; preDayRange = preDayHigh - preDayLow; If(preDayRange Open*MinRange*0.01) preDayRange = Open*MinRange*0.01; }Else { DayOpen = DayOpen[1]; preDayRange = preDayRange[1]; } 增加止损 有可能通道会比较宽，难道非要等到反转才平仓？ 考虑增加止损设置，有2种方案： 1、亏损固定点数。 2、亏损当前价格的百分比。 考虑到商品价格变化的差异，我们采取第二种方式。 止损部分代码 先增加一个变量StopLine,用来保存止损位置。 下面是做多时的止损代码： If(MarketPosition==1) { StopLine = AvgEntryPrice-DayOpen*StopLossSet*0.01; If(Low = StopLine) { MyPrice = StopLine; If(Open MyPrice) MyPrice = Open; Sell(Lots,MyPrice); } } 下面是做空的止损代码： Else If(MarketPosition==-1) { StopLine = AvgEntryPrice+DayOpen*StopLossSet*0.01; If(High = StopLine) { MyPrice = StopLine; If(Open MyPrice) MyPrice = Open; BuyToCover(Lots,MyPrice); } } 入场时间的考虑 突破的时效性，发生在上午和下午意义是不同的。 不同的商品时效属性不尽相同 为此我们增加最后交易时间参数，可供优化测试来确定最佳值。 实现代码 增加参数： Numeric LastTradeMins(14.00); 开仓条件处增加一个时间条件。 If(MarketPosition!=1 High=UpperBand Time LastTradeMins/100) { // 多头开仓 } If(MarketPosition!=-1 Low=LowerBand Time LastTradeMins/100) { // 空头开仓 } 止赢规则 为了防止较大的盈利被吞噬，增加跟踪止赢。 设定跟踪止赢的起始点。 设定跟踪止赢的回撤值。 或者可以选择百分比跟踪止赢。 这里我们采取回撤值。 要实现跟踪止赢，我们需要记录开仓后出现的最大盈利的位置，即开多仓后出现的最高价，开空仓后出现的最低价。 为了记录最大盈利，我们用两个序列变量，一个记录开仓后的最高价，一个记录开仓后的最低价。 实现代码 新增变量： NumericSeries HigherAfterEntry; NumericSeries LowerAfterEntry; 在脚本开始部分增加以下代码，来记录高低价： If(BarsSinceEntry == 1) { HigherAfterEntry = AvgEntryPrice; LowerAfterEntry = HigherAfterEntry; }Else If(BarsSinceEntry 1) { HigherAfterEntry = max(HigherAfterEntry[1],High[1]); LowerAfterEntry = min(LowerAfterEntry[1],Low[1]); } 跟踪止损的编码可配合前面的止损编码一起控制。 If(HigherAfterEntry=AvgEntryPrice+DayOpen*Trai