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5经济问题探索6 2010年第 3期
*
人民币 / 汇改0汇率风险与利率关系实证研究
郭树华, 王 旭, 吴松谚
(云南大学 经济学院, 昆明650091)
: 本文以 GARCH方法和 2002- 2009年的数据, 对人民币利率与人民币汇率风险通货膨胀中
美利差的关系进行分析发现 2005年 7月 / 汇改0 之后, 人民币汇率风险开始对人民币利率的变化起正向
作用, 尽管人民币汇率风险对于人民币利率的变化仍不是具有决定性作用的因素同时发现, 无论是在 / 汇
改0 前还是在 / 汇改0 后, 中美利差对于人民币利率的变化都具有显著的影响
: 利率; 汇率风险; 利差; GARCH
(2007)
/ 0 , 2005 ,
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( 2007)
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( 2008)
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: ( 1997) ,
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( 1999) / 0 ,
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(2003) ( 2005) ,
( 2006) , ,
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( 2006) ,
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: 郭树华 ( 1963- ), 男, 云南大学经济学院副院长, 教授, 博士生导师, 主要研究方向为证券投资 论宏观金融;
王 旭 ( 1976- ), 男, 云南大学经济学院博士研究生, 主要研究方向为货币金融 论; 吴松谚 ( 1972- ), 男, 云南大学经济学院讲师,
博士研究生, 主要研究方向为开放经济 论
* : 云南大学笹川优秀青年教育基金资助项目 (08KT235)
182
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