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Markov链利率下相依风险模型破产概率的上界.pdf

第50卷第2期 吉林大学学报(理学版) V01.50No.2 JoumalofJilin Mar2012 2012年3月 Unjversity(ienreEdition) Markov链利率下相依风险模型破产概率的上界 程建华,王德辉 (吉林大学数学学院,长春130012) 摘要:考虑一类离散时间风险模型的破产问题.模型中假设保费过程和理赔过程都具有一阶 自回归结构(AR(1)),并且利率过程是取值于可数状态空间的齐次Markov链.针对保费在 期初收取和期末收取两种不同的情况,用鞅方法得到了其各自破产概率的上界. 关键词:相依风险;Markov链利率;离散时间风险模型;破产概率 中图分类号:0211.9文献标志码:A 文章编号:167l-5489(2012)02国173舶 BoundsforRuinProbabilitiesin Model Upper Dependent础sk ChainInterestRate withMarkov De—hui CHENGJian—hua.WANG 130012,吼机D) (coz如鲈旷^砌k砌t洒,彬i,l‰i鲫妣,r,c胁,鳓l‘,l model.this interest considerednlin foraclassofdiscretetimerisk In model,t}le Abstrad:We problems fbllowaMarkovchainwithadenumemblestate boththe andclaims触_ieassumedto rates space,and premiums have deriVedthe boundsformin dependentAR(1)s协lctures.Usingmaningaleappmach,we upper probabil· of atthe ofeach attheendeach itiesofthe whiehthe arereceivedbe西ruling period锄d models,in premiums alsodiscussedtheir period,陀spectively.We applicatio璐. chianinterest timerisk risk;Markov rate;disc陀te model;r11inpfobability KeywOrdS:dependent O 引 言 破产概率是风险模型的主要研究内容之一.经典的离散时间风险模型为川 U。=醵

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