信用风险程度模糊综合评价模型.pdfVIP

( 年第 期 总第 期 金融教学与研究 #$$% # ’% 信用风险程度模糊综合评价模型 ! # ! 张永娟 张志鸿 ，霍学喜 ) （ 西北农林科技大学经济管理学院，陕西 杨凌 ； 上海对外贸易学院，上海 ） !* + !# !$$ #* #$$, 摘 要：针对影响商业银行信用风险的各种决定因素，提出了信用风险程度的多层次模糊评判模型。该模型将定性 指标数量化，并通过多层次分析法确定各影响因素的权重，是一种定性与定量相结合的综合分析评价方法。同时通 过离散度对模糊判别分析模型进行修正，使得判别结果能更准确反映真实的信用风险状况。 关 键 词：信用风险程度；多层次分析法；模糊综合评价；离散度 中图分类号： 文献标识码： 文章编号： ( .$F 0 !$$, - @%% #$$% $# - $$ ! - $ 对商业银行来说，信用风险是主要的业务风险，往往也 目标层 信用风险综合评价2 是银行总体风险暴露之中最重要的组成部分。然而，由于信 用风险是由多种模糊且不确性因素引起的，直到最近，它仍 层次 借款人 借款人 借款人 贷 款 贷款偿还 银行的 # 的还款 的还款 的还款 的担保 的法律 信贷 是市场分析最不充分，也是最难量化的风险之一。多层次分 能力 记录 意愿 责任 管理 B C E ? D A （ ） 析法 012 是系统工程中对非定量事件作定量分析时常采 用的一种简便方法。此法确定权重的原理是借用层次结构模 非 财 抵 保 信 合 完 收 齐 型中的任一层次上各因子两两比较，构造比较判断矩阵，然 财 务 押 证 用 理 整 息 全 后求解而得权重。因模糊数学方法有严格的逻辑性，故可以 层次 务 因