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均值标准差和相关系数在风险投资中的应用.pdf
知 识 丛 林
均值、标准差和相关系数在风险投资中的应用
肖丹桂
(武汉科技学院,武汉 )
430077
摘 要:分散投资能够降低投资风险的道理可以用统计指标来量化说明。投资风险的衡量涉及
到平均数、标准差和相关系数的计算与分析。与单一投资比较,组合投资可以在相同收益水平下降低
风险,或在相同的风险条件下获取较高的收益。
关键词:投资;收益;风险;均值;标准差;相关系数
中图分类号: 文献标识码: 文章编号: ( )
F224.7 A 1002-6487200815-0162-02
收益率的变动大小反映了风险的大小,收益率变动大,风险
1 单项投资风险的衡量 就大。
下面用各个不同的收益率与其均值偏离的平均距离来
衡量风险,首先要知道投资收益率。投资收益率的计算 表示投资风险,这个偏离的平均距离一般通过计算标准差来
公式如下: 获知。按照现代投资理论,标准差代表投资风险,标准差越
C+(P-P) 大,各种可能的收益与其平均收益偏离的距离也越大,投资
1 0
r=
P
0 风险也就越大;反之,标准差越小,投资风险也越小。标准差
其中 表示投资的资产收入,如利息、股息等;, 分
C PP
1 0 的计算公式为:
别表示期末价格、期初价格; 表示资本收入,即资本市
P-P 1
1 0
2
价涨跌所带来的收入。 n ! 2
!= r
# (r-)p$
i
如果我们将风险定义为未来结果的不确定性,那么投资 i=1
用该公式计算 、 两个项目的标准差,结果分别为:
风险就是未来各种可能的投资收益率与期望收益率的偏离 AB
程度。而期望收益率则是未来收益率的各种可能结果,乘以 !A=0.0583=5.83%
! !B=0.3779=37.79%
相应结果出现的可能性(用概率表示),然后相加的值。设 为
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