股指期货合约的无套利定价模型研究_陈伟.pdfVIP

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2015-09-09 发布于重庆
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年第期科技与管理， #$% ’ ( $$% ))) （总第期）（） % *+,!-.+/0’1’23)) 405)) 64042.7.08))))))))))))))))))))))))))))))))))))) *97) ’ (% 文章编号：（） !#$% ! ’( ’$)*$ 股指期货合约的无套利定价模型研究陈伟，吕超，丁志卿（哈尔滨工程大学经济管理学院，黑龙江哈尔滨 !+!）摘要：股指期货合约定价问题一直是学术界研究的重点。目前，国内外采用的是以期货持有成本模型为基础建立的股指期货定价模型，就这一问题进行了讨论，提出了对股指期货合约的定价应是从无套利分析原理入手推导出股指期货合约的定价模型，同时对该模型的准确性进行了实证分析，最后指出该模型在实际应用中存在的几点不足。关键词：股票指数；股指期货；套利；期货中图分类号：-# ,* 文献标识码：. ! !#$%’ () *’ +(,- (. )() $%/0*%$1 .020)1 3%0 (. *’ $1%+)* () #*(4 0),2 .5*5%# /0-1 2345 67 /89: ， ;1= 84 ?4@A ! （，） -B:@:C4BD 9@E F9@9A3C3@G /:HH3A35 09IJ4@ -@A4@33I4@A 7@4K3ID4GL5 09IJ4@ !+! /84@9 ： 6/#*%$* M83 NOGOI3 :N DG:BP 4@E3Q 89D J33@ G83 N:B9H R:4@G 4@ 9B9E3C49 DGOE43D, .G RI3D3@G5 4@ 9JI:9E DG:BP 4@E3Q G83L N4Q G83 RI4B3 :N G83 NOGOI3D :N DG:BP 4@E3Q JL G83 C:E3H :@ G83 N:O@E9G4:@ :N C:E3H S4G8 NOGOI3D 8:HE4@A G83 B:DG, M84D 9IG4BH3 OD3D 9@:G83I C3G8:E G: DGOEL G83 D9C3 RI:JH3C, TI:C 9IJ4GI9A3 9@9HLD RI4@B4RH3 4G E3I4K3D DG:BP 4@E3Q NOGOI3D 9@E G83 RI4B4@A C:E3HD :N B:@GI9BG5 9G G83 D9C3 G4C3 G83 ’ G3QG 9@9HLU3D G83 9BBOI9B43D :N C:E3H 9@E RI9BG4J4H4GL :@ I39H 3Q9CRH3D5 9@E R:4@GD :OG G84D C:E3H D D3K3I9H 4@DONN4B43@G R:4@GD 4@ RI9BG4B9H 9RRH4B9G4:@, 78 9(%,# ：DG:BP 4@E3QV NOGOI3D :N DG:BP 4