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股票与债券市场流动性联动的实证研究.pdf
29 154 ( ) V ol. 29 No . 154
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曾志坚, 罗长青
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: 金融资产流动性的联动关系是金融管理学中的一个基础问题, 通过实 分析股票市场与债券市
场之间流动性的联动关系的研究结果表明, 股票市场与债券市场流动性之间存在长期协整关系, 股票市场与
债券市场流动性的波动之间存在领先滞后关系, 股票市场与债券市场流动性之间的月度相关性是时序变化
的, 可以用模型进行描述与预测
: 股票市场; 债券市场; 流动性; 联动
: F830. 9 : A : 1003- 72 17( 2008) 04- 004 5- 05
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( 一) 股票与债券市场流动性的协动关系检验
1.
( 一) 样本选择与数据来源
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