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股票价格时间序列的隐藏瞬时模式识别方法研究.pdf
维普资讯
《数量经济技术经济研究》2008年第 5期
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瞬时模式识别方法研究 0
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杜宽旗 蒙 肖莲 e
(1．南京理工大学经管学院； H
2．北京理工大学管理与经济学院)
【摘要】由于时间序列数据挖掘方法具有刻画和预测所观察事件特征的突出特
点，将它运用于股票价格时间序列分析，不仅可以揭示隐藏于股票价格时间序列中
的瞬时模式，而且还可以有效预测诸如股票价格急剧变化等高频金融时间序列事
件。本文基于时间序列数据挖掘理论与方法的探讨，将其运用于具体的股票价格生
成的高频时间序列分析。结果表明，具有统计显著性的、可以刻画和预测事件的隐
藏瞬时模式是能够被识别的。
关键词 股票价格时间序列 数据挖掘 隐藏瞬时模式 识别方法
中图分类号 F224．0 文献标识码 A
iddenTemporalPatternIdentificati0n
M ethodsofStock PriceTimeSeries
Abstract：Duetoltsabilitiesofcharacteristicsandpredictive，TimeSeriesDa—
taMiningMethodscannotonlybeusedtorevealthehidden temporalpatternsin
stockpricetimeseries，butalsobeusedtopredictthe,highfrequencyfinancialtime
serieseventsefficiently．Basedonthetheoreticalan?tmethodologicaldiscussion，
thispaperappliesthetimeseriesdataminingmethodstostockpricetimeseriesto
generateaseto
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