【优质】杨兵兵操作风险管理实践-清华大学研讨会.pptVIP

操作风险管理实践 杨兵兵 二○一○年五月 目 录 操作风险管理政策体系的构成 操作风险管理文化 操作风险管理人人有责 操作风险管理创造价值 目 录 目 录 思考 认识越深刻，行动越自觉 思想有多远，我们就能走多远 * * LOGO Email:yangbingbing@ 操作风险管理系统的实施框架 操作风险管理框架 操作风险管理的一般框架 操作风险管理系统的架构 操作风险 几点思考 操作风险管理的一般框架 操作风险管理架构 政策 组织 流程 技术 文化 银行的目标和策略 操作风险策略 和风险容忍度 基本政策应涵盖操作风险偏好及风险容忍度的说明，并于阐述银行管理风险及处理操作风险管理活动的优先顺序 使用适当的风险容忍度指标进行操作风险管理，并应根据决策层的风险偏好对整体风险状况进行恰当表述 风险容忍度指标应能够根据业务单位进行分解，并作为决策依据 风险偏好与 风险容忍度 针对操作风险管理过程中的所有重要环节制定具体的、可操作性的制度 针对一些比较典型的操作风险类型，从管理职责、风险识别评估方法、应对策略、绩效考核等方面制定具体的制度，如法律风险管理制度、信息系统风险管理制度、柜台操作风险管理制度等 基本制度 各类业务管理办法中应该包括完善的操作风险应对策略和控制机制 各类业务管理办法应经过操作风险管理人员的审核 各类业务管理办法应制定明确的重检机制 新产品、新业务开发应制度先行，在开发过程中要对潜在的操作风险进行识别和评估，并在业务管理办法中规定控制/缓释的措施 业务操作风险管理细则 基本政策 政策框架 维度 目标 对政策进行分层管理 明确各层次政策的起草、审批、发布及重检流程 覆盖操作风险管理的各个主要方面 符合巴塞尔协议和银监会的有关操作风险管理的规定 当根据银行的业务性质、规模、复杂程度和风险特征制订，并通过董事会的审批 应作为全行层面操作风险的基本指引被充分接受和执行 操作风险层次化管理组织架构 风 险 管 理 报 告 董事会 高级管理层 第一道防线 第二道防线 第三道防线 业务部门 公司金融 零售 资产管理 …… 支持部门 人力资源 IT 法律合规 安全保障 …… 独立的风险管理部门 独立风险管理功能 内部审计 独立稽核功能 日常风险管控 风险策略、架构及监控 独立审核 操作风险管理流程与技术 管理 损失数据 收集(LDC) 识别 监控 评估 风险识别模型 风险评估(RSA) 控制评估(CSA) 定量分析 （历史风险资本） 定性影响分析 （主观风险资本） 业务/环境评分 统计模型整合 关键风险指标： －风险暴露 －管理目标 －警报阈值 决策模型 风险承担 风险缓释 风险转移 控制 资本分配 资本预算 缓释策略 审计 操作风险系统/技术支持 风险指标(KRI) 保险 操作风险管理系统的实施框架 操作风险管理框架 操作风险管理的一般框架 操作风险管理系统的架构 操作风险 几点思考 操作风险管理系统的架构 三大工具 资本计量 操作风险数据库 操作风险系统工具 结果呈现 四种数据 财务数据 业务数据 手工输入数据 外部数据 四个清单 产品/非产品清单 流程清单 风险点清单 控制清单 五大模型 组织架构模型 损失事件模型 影响模型 风险因素模型 指标模型 风险和控制自评估（RCSA） 损失数据收集（LDC） 关键风险指标（KRI） 标准法（TSA） 高级计量法（AMA） 流程图 报告报表 数据入仓 操作风险管理三大工具的关系 三大工具之间紧密联系，互相连结，共同支持操作风险管理 风险控制自我评估 RCSA (预见的风险) 损失数据收集 LDC (已发生的风险) 通过RCSA对风险的辨识，为寻找损失数据提供了依据 关键风险指标 KRI (早期预警) 真实的损失数据对风险点的评估提供了参考 真实的损失数据为KRI设置提供了参考 KRI异常往往指向真实的损失事件 RCSA的评估结果为KRI提供了额外的操作风险信息,成为KRI设置的参考 KRI的