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金融工程—基金仓位监测 [2009.8.17] 基金小幅减仓 高仓位基金比例继续减小 ——基金仓位监测周报(8.10~8.14) 章 辉 86-22-2845 1137 cemabh@163.com 核心观点： 偏股型基金平均仓位走势： 上周基金仓位小幅降低 日期 模拟仓位 季报仓位 081127 61.15% 根据渤海证券基金仓位监测模型，纳入统计范围的 270 只偏股型开放式基 081204 61.46% 金上周的平均仓位为 82.58% ，比前周83.39%下降 0.81%。其中股票型基 081211 60.50% 金平均仓位为 87.45% ，比前周下降 0.85% ；混合型基金平均仓位为 081218 61.74% 081225 64.79% 76.48%，比前周下降0.79%。 090105 63.74% 63.48% 090112 62.41% 剔除指数上涨的影响，基金上周小幅减仓 090119 60.75% 090202 63.02% 上周沪深 300 指数下跌 5.93%，基金被动减仓效应明显，剔除指数变化的 081016 72.50% 影响，偏股型基金上周平均减仓约 0.02% 。其中股票型基金主动减仓 090216 75.31% 0.25%，混合型基金主动加仓0.23%。 090223 73.33% 090302 74.16% 上周股指大幅下跌，但基金没有出现整体大幅减仓的现象。从具体基金来 090309 73.15% 看，上周主动加仓幅度在 3%以上的基金有 43 只，而主动减仓幅度在 3% 090316 72.42% 以上的基金有 44 只。上周高仓位基金的比例继续下降，仓位在 90%以上 090