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_证券投资基金绩效评估方法研究及实证分析.pdf
关于基金、绩效评估问题的讨论
•博士论文内容介绍
•数理工具在资本市场的应用
•基金评估在中国
2003.2.27
湖南大学工商管理学院博士论文答辩书
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证券投资基金绩效评估方法
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研究及实证分析
研究及实证分析
研究及实证分析
学科专业:管理科学与工程
学科专业:管理科学与工程
答 辩 人:99 级吴启芳
答 辩 人:99 级吴启芳
指导教师:陈 收 教 授
指导教师:陈 收 教 授
时 间:2002年10月9 日
时 间:2002年10月9 日
定义:投资基金(investment fund)是指依据信托原
定义:
理建立起来,由专业机构代他人进行投资理财的一种集
合投资方式,是金融投资制度的一种创新。
分类:按投资流动性可将基金大致划分为
分类:
以非上市股权为主要投资对象的产业投资基金
以各类证券为主要投资对象的证券投资基金
封闭式基金 (closed -end fund )
开放式基金 (open-end fund mutual fund )
目 录
目 录
第一章 引 言
第二章 单因素指标评估投资业绩
第三章 证券投资基金的风险构成和收益分解
第四章 绩效的归属分析:证券选择和市场时机选择
第五章 基金业绩的持续性研究
结论与讨论
第一章
本章将阐述:
本章将阐述:
• 国际基金业发展历史及趋势;
• 中国基金业的现状及特点;
• 本论文的研究动因、意义;
• 主要研究内容;
• 技术路线
引 言
第一章
1.1 国际基金业的发展历史及趋势
1.1 国际基金业的发展历史及趋势
通常认为,投资基金起源于近代欧洲,发展于美国,
进而普及于全世界。
1868年英国设立世界上第一个公众投资基金“海外与殖
民地政府信托” (Foreign and Colonial Government Trust ),
被公认为国际投资基金产业的起点。
1934年组建的英国“海外政府债权信托” (the Foreign
Government Bond Trust ),则标志着现代投资基金发展的开
始。
引 言
第一章
1.1 国际基金业的发展历史及趋势
1.1 国际基金业的发展历史及趋势
美国基金业的主流是“共同基金” ,第一只开放式基金
是1924年在波士顿创立的“马萨诸塞投资信托基金”。
纵观全球基金业发展史,英国是公认的发源地;美国
的基金业最为发达;日本的基金业亚洲最大。
目前,国际基金业的发展方兴未艾,的投资基金资产
已
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