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Hurst指数属于(13,12)的分数模型的期权定价.pdf
应’用 数学
MATHEMATICAAPPLICATA
2011．24(3)：617—623
of
options FractionalModel
Pricing
withHurst
IndexH
Being(1／3，1／2)
MEI
Zhengyang(梅正阳)，QIGaike(祁改珂)，WANG
Tongzhu(王同柱)
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眠，l口咒430074，C^i咒口)
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Abstract：In newstochasticdifferential
paper，a drivenfractional
equation(SDE)whichby
Brownianmotionis close
imroduced，theformulationof CaU
Europe isderivedwhen
optionsprice
the ofstocksatisfiesthisSDE．
pricedynamics
words：Hurst Brownian
Key index；Fractionalmotion；Girsanovtheorem；Novikov
condition；Europeanoptions
CLC
Numb凹：F830．9；0211．62
AMS(2000)Subj∞t
D∞umentcode：A Article
ID：1001—9847(2011)03一0617一07
1．IntrOductiOn
Sinceit inthe
1970s，theBlack—Scholesformula[1]has
appeared becomethemost
popular
methodfor andits version
option has beautiful
pricing generalized providemathematicaUy
and resultson are
powerful option stilltheoretical andnot
pricing．However，they adoptions
consistentwith featuresoffinancial
necessary empirical
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