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信贷风险指数及预警应用研究 肖条根 (中国人民银行绍兴市中心支行，浙江绍兴312000) 摘要：能否迅速、有效地判定区域信贷风险水平并进行预警，关系到能否主动防范和最大限度地控制信贷风险。 在构建信贷风险指数体系的基础上，具体编制企业信贷风险指数，并结合浙江绍兴实例，对指数进行解读。解读表 明．风险指数能灵敏地反映信贷不良率的变化水平。最后，探索研究了风险指数在信贷风险预警上的应用，并对当 前绍兴市企业信贷风险进行分析，提出预警建议。 关键词：信贷；风险指数；指数编制；指教解读；预警应用 中图分类号：F831．6 文献标志码：A 文章编号：1674—747X(2012)02—0086一04 2008年，因次贷危机引发的全球金融危机曾对究。类指数反映的是总体内的各部分，可以根据企 浙江绍兴市的信贷资产质量产生了严重的影响，在 业的不同规模、不同行业以及不同地区建立企业信 危机爆发的最初4个月，企业表内外信贷不良率提 贷风险类指数；也可以根据个人的年龄(段)、学历、 高了约6倍④。自2011年下半年以来，因欧洲主权区域(生活环境)建立个人信贷风险类指数；同时， 债务危机阴霾不散、美同经济复苏乏力、国内宏观调 可以根据信贷不同品种类别建立分品种类别指数。 控持续深入，企业生产经营压力明显加大，银行信贷 从个体指数看，单家企业的信贷风险指数过于微观， 风险再次引起特别关注。能否迅速、有效地判定区 对区域风险控制没有很大的指导意义，宜按信贷基 域信贷风险水平并进行预警，关系到能否主动防范 本品种建立个体指数体系。按照上述设想，本文构 和最大限度地控制信贷风险。为此，本文首先构建 建了以下比较实用且能较全面反映区域信贷风险状 了一个能够较全面反映区域信贷风险状况的“信贷 况的信贷风险指数体系(表1)。 风险指数体系”，在此基础上，运用指数的方法和原 运用银行业的有关数据，全面编制各综合指数， 理，具体编制了企业信贷风除指数，并结合绍兴实 并辅以必要的类指数和个体指数，可以迅速有效地 例，分析研究指数在风险预警上的应用。 判定区域信贷风险水平和重点；也可以根据分析预 警的需要，有的放矢地编制所需指数，如为分析某外 一、信贷风险指数体系设想 部冲击对不同规模企业信贷资产造成的影响，可分 反映信贷风险水平可有多种指数选择，本文根 别编制大、中、小型企业信贷风险指数，以识别风险 据信贷风险所反映的对象范同(包括风险主体和信 的主要对象。 贷品种)的不同，构建信贷风险指数体系，并按习惯 二、企业信贷风险指数及序列的编制 将指数分为总指数、类指数和个体指数。根据统计 指数的含义，信贷风险总指数应反映所有风险主体、 从与经济环境联系的紧密性以及风险总量考 信贷品种的风险状况，但考虑企业、个人在信贷风险 虑，显然，企业信贷风险较个人信贷风险对地区经济 总量上的悬殊性和在引致信贷风险行为上的巨大差 金融的稳定更具有决定意义。因此，从实际应用出 别，认为宜将企业、个人分开单列作为总指数加以研 发，本文以下具体介绍企业信贷风险指数的编制。 ①本文计算数据均基于绍兴实例，并按文中所述方法计算，供参考。 收稿日期：2012—03—10 作者简介：肖条根(1964一)，男，汉族，浙江绍兴人，经济师，硕士，主要研究方向为征信管理理论与实务、金融风险。 ·86· 万方数据 【金融纵横l 肖条根信贷风险指数及预警应用研究 (一)企业信贷风险指数的编制方法 信