基于负数阶矩的正值Alpha稳定分布的参数估计.pdf

第41卷第6期 西 安 交通 大 学 学 报 v01．41N06 7 OFXIAN UNIVERSITYJun．2007 2007年6月 JOURNALJIAOTONG 基于负数阶矩的正值Alpha稳定分布的参数估计 孙增国，韩崇昭 (西安交通大学电子与信息工程学院，710049，西安) 摘要：为了精确估计正值alpha稳定(PAS)分布的参数，基于负数阶矩理论，提出了比值估计、对 数矩估计和迭代对数矩估计3种参数估计方法．比值估计直接利用特定阶次的负数阶矩的比值来 估计未知参数，对数矩估计利用PAS分布的对数变换及其负数阶矩的Taylor展式从而获得解析 的估计形式，迭代对数矩估计通过样本分段迭代估计未知参数．与传统的估计方法相比，所提出的 Carlo仿 3种估计方法可以获得更高的估计精度，并且对数矩估计具有较低的计算复杂度．Monte 真实验表明，当独立运行次数为100、样本总数为5000时，比值估计的估计精度可以达到99．8％， 对数矩估计的估计精度可以达到99．95％，迭代对数矩估计的估计精度可以达到99．94％． Carlo仿真；对数矩估计；迭代对数矩估计 关键词：负数阶矩；正值alpha稳定分布；Monte Estimation Positive DistributedParameter Alpha-Stable Basedon Moments Negative-Order Sun Zengguo，HanChongzhao (SchoolofElectronicsandInformation 710049，China) Engineering，Xi’anJiaotongUniversity，Xi’an to the order estimate Abstract：Inaccurately positive parameters， three of estimate momentanditerative kinds parametermethods，namelyratio，logarithmic loga— rithmicmomentestimateare basedon moments．Ratioofthe proposed negative-order negative- ordermomentsis usedfortheratioestimation，andthe transformationof directly logarithmic and momentareusedtoobtainan PASdistribution seriesofthe