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2015-09-26 发布于重庆
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多维正态分布函数的表示.pdf

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多维正态分布函数的表示

第卷第期大学数学，２７４Ｖｏｌ．２７ №．４　　　年月２０１１８ＣＯＬＬＥＧＥＭＡＴＨＥＭＡＴＩＣＳＡｕ．２０１１　　ｇ多维正态分布函数的表示，，，周圣武张艳韩苗索新丽　　　　　（，）中国矿业大学理学院江苏徐州２２１１１６［］，、，摘要在许多金融问题的研究中如金融衍生产品定价金融风险度量与管理等领域经常用到多维　　　，正态分布函数在概率论与数理统计文献中只给出了一维标准正态分布表而多维正态分布函数的计算问题．，没有给出具体的算法本文给出了多维正态分布函数与一维标准正态分布函数的关系式从而解决了多维正．态分布函数的计算问题．［］；；；关键词正态分布分布函数协方差矩阵正定矩阵［］［］［］（）中图分类号Ｏ２１１．１文献标识码Ｃ文章编号１６７２１４５４２０１１０４０１４２０４　　　　－－－，、正态分布是概率统计中重要的分布在许多金融问题的研究中如金融衍生产品定价金融风险．［，，］１２３度量与管理等领域，，经常用到多维正态分布函数．当标的资产价格服从对数正态分布时其相应；的金融衍生品的定价公式中通常就含有正态分布函数特别是当金融衍生产品的价格由多个服从对数［，，］２３４，正态分布的标的变量共同驱动的情况下该衍生